Сравнение AGZ с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZ и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям PTRQX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.66% соответственно.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и PTRQX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
AGZ vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
AGZ
PTRQX
Сравнение AGZ c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.44 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.66 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 4.93 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и PTRQX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и PTRQX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и PTRQX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -20.72% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -3.08% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -20.69% | +10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -20.72% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.35% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.31% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.04% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и PTRQX
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.58% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 2.62% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.48% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 5.98% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 5.22% | -2.19% |