Сравнение AGZ с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
AGZ и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZ и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | 0.86% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и BUCK
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
AGZ vs. BUCK — Ранг доходности на риск
AGZ
BUCK
Сравнение AGZ c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.59 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.76 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.52 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 1.39 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.59 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.45 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и BUCK составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и BUCK
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и BUCK
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -5.43% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -5.43% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.52% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.04% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и BUCK
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.37% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 1.68% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.83% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.55% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 3.55% | -0.52% |