PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZ с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZ с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZ (iShares Agency Bond ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. AGZ is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, AGZ returned 4.11%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности AGZ и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZ и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%0.86%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between AGZ and BUCK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.11

The correlation between AGZ and BUCK shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Agency Bond ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFR
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

AGZ vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.42

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.60

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.73

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

30.33

-21.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZ vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.42

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.48

-0.79

Просадки

Сравнение просадок AGZ и BUCK

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-5.43%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.31%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.85%

-5.43%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.49%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.25%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и BUCK

iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.70%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.52%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

3.14%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

3.48%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

3.48%

-0.45%

Сравнение комиссий AGZ и BUCK

AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и BUCK

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZ and BUCK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZ has higher volatility (0.76%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, BUCK leads with 5.27% vs 4.11% for AGZ. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.27% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 3.72% for AGZ.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZ и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор