Сравнение AGQ с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra Gold (UGL).
AGQ и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 14.25% против 20.61% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и UGL
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
AGQ vs. UGL — Ранг доходности на риск
AGQ
UGL
Сравнение AGQ c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.78 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.11 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.59 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 8.76 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.00 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.42 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и UGL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и UGL
Ни AGQ, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и UGL
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -75.93% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -37.56% | -38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -40.23% | -35.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -46.23% | -30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -25.85% | -57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -43.76% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 11.11% | +17.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и UGL
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 20.81% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 49.09% | +83.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 55.46% | +62.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 35.70% | +37.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 32.19% | +32.48% |