Сравнение AGOX с TDSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB).
AGOX и TDSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и TDSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 2.64%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и TDSB
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Доходность на риск
AGOX vs. TDSB — Ранг доходности на риск
AGOX
TDSB
Сравнение AGOX c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.67 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.21 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.04 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 8.19 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.67 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и TDSB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и TDSB
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TDSB в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и TDSB
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и TDSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -19.56% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -6.02% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -2.70% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.36% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.50% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и TDSB
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 2.63% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 5.11% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 7.49% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 7.38% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 7.58% | +11.68% |