Сравнение AGOX с TDSB
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AGOX returned 8.70%/yr vs 1.80%/yr for TDSB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и TDSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 3.36%.
AGOX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.36% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 8.91% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 3.36% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -16.83% | 4.43% |
Correlation
The correlation between AGOX and TDSB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. TDSB — Ранг доходности на риск
AGOX
TDSB
Сравнение AGOX c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGOX | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.81 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 10.40 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGOX и TDSB
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и TDSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -19.56% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -4.64% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -6.84% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -19.56% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.01% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -9.06% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 1.25% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и TDSB
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.36% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 5.40% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 6.35% | +12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 7.37% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 7.55% | +12.11% |
Сравнение комиссий AGOX и TDSB
AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и TDSB
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности TDSB в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.66% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.15% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
AGOX and TDSB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOX has higher volatility (5.36%) compared to TDSB (2.36%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs TDSB's -19.56%.
On 5-year performance, AGOX leads with 8.70% vs 1.80% for TDSB. On fees, TDSB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AGOX has performed better with a 8.70% return vs 1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDSB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.15% for TDSB.
They also come from different issuers: Adaptive Funds and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.69% for TDSB.
TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и TDSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор