PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOX с GMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. AGOX is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, AGOX returned 26.89% vs 11.11% for GMMA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.89%.

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOX и GMMA

2026 (YTD)20252024
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%-0.17%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%8.95%0.49%

Correlation

The correlation between AGOX and GMMA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between AGOX and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGOX и GMMA

Секторы
AGOX
GMMA

Технологии

50.1%
35.6%

Промышленность

9.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
11.2%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Финансовые услуги

4.8%
11.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Энергетика

1.8%
3.5%

Недвижимость

0.7%
1.9%

Технологии

AGOX
50.1%
GMMA
35.6%

Промышленность

AGOX
9.6%
GMMA
8.3%

Коммуникационные услуги

AGOX
9.6%
GMMA
11.2%

Здравоохранение

AGOX
9.2%
GMMA
8.5%

Потребительский циклический сектор

AGOX
6.2%
GMMA
10.1%

Финансовые услуги

AGOX
4.8%
GMMA
11.8%

Сырьевые материалы

AGOX
3.2%
GMMA
1.8%

Потребительский защитный сектор

AGOX
2.8%
GMMA
4.9%

Коммунальные услуги

AGOX
2.1%
GMMA
2.4%

Энергетика

AGOX
1.8%
GMMA
3.5%

Недвижимость

AGOX
0.7%
GMMA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с TACK

Доходность на риск

AGOX vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXGMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.10

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.99

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.29

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

11.46

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMMA равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и GMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.10

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.11

-0.60

Просадки

Сравнение просадок AGOX и GMMA

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOXGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-5.21%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-3.39%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.14%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-1.23%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

0.97%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и GMMA

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOXGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

1.85%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

4.09%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

5.32%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

7.10%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

7.10%

+12.57%

Сравнение комиссий AGOX и GMMA

AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и GMMA

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности GMMA в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGOX and GMMA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs GMMA's -5.21%.

On 1-year performance, AGOX leads with 26.89% vs 11.11% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGOX has performed better with a 26.89% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.65% for AGOX.

They also come from different issuers: Adaptive Funds and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.75% for GMMA.

GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOX и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор