PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOX с CLSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. AGOX is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, AGOX returned 18.41%/yr vs 13.57%/yr for CLSM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у CLSM с доходностью 19.63%.

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOX и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%15.97%19.07%-19.21%3.61%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between AGOX and CLSM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.57

The correlation between AGOX and CLSM shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AGOX и CLSM

Секторы
AGOX
CLSM

Технологии

50.1%
51.8%

Промышленность

9.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

9.6%
5.5%

Здравоохранение

9.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
4.4%

Финансовые услуги

4.8%
0.1%

Сырьевые материалы

3.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
34.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.5%

Энергетика

1.8%
0.2%

Недвижимость

0.7%
0.0%

Технологии

AGOX
50.1%
CLSM
51.8%

Промышленность

AGOX
9.6%
CLSM
1.0%

Коммуникационные услуги

AGOX
9.6%
CLSM
5.5%

Здравоохранение

AGOX
9.2%
CLSM
1.4%

Потребительский циклический сектор

AGOX
6.2%
CLSM
4.4%

Финансовые услуги

AGOX
4.8%
CLSM
0.1%

Сырьевые материалы

AGOX
3.2%
CLSM
0.4%

Потребительский защитный сектор

AGOX
2.8%
CLSM
34.8%

Коммунальные услуги

AGOX
2.1%
CLSM
0.5%

Энергетика

AGOX
1.8%
CLSM
0.2%

Недвижимость

AGOX
0.7%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

AGOX vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.64

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.50

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.95

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

16.33

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа CLSM равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.64

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Просадки

Сравнение просадок AGOX и CLSM

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOXCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-27.77%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-8.50%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-14.60%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.06%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-16.48%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.05%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и CLSM

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOXCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.60%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

10.57%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

12.73%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

12.47%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

12.47%

+7.20%

Сравнение комиссий AGOX и CLSM

AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и CLSM

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%

Часто задаваемые вопросы

AGOX and CLSM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to CLSM (3.60%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, AGOX leads with 18.41% vs 13.57% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGOX has performed better with a 18.41% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: Adaptive Funds and Cabana. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOX и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор