PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с HRZN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или HRZN.

Корреляция

Корреляция между AGNC и HRZN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGNC и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.74%
148.59%
AGNC
HRZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.46

HRZN:

-0.56

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.73

HRZN:

-0.61

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

HRZN:

0.91

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.34

HRZN:

-0.36

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.58

HRZN:

-0.85

Индекс Язвы

AGNC:

6.24%

HRZN:

16.03%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.24%

HRZN:

24.12%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

HRZN:

-60.45%

Текущая просадка

AGNC:

-21.87%

HRZN:

-31.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.28B

HRZN:

$342.02M

EPS

AGNC:

$0.36

HRZN:

-$0.16

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

HRZN:

2.07

Коэффициент P/S

AGNC:

14.17

HRZN:

3.42

Коэффициент P/B

AGNC:

0.97

HRZN:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.50B

HRZN:

$42.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.47B

HRZN:

$35.26M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$1.86B

HRZN:

$14.03M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у HRZN с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям HRZN по среднегодовой доходности: 3.18% против 5.87% соответственно.

AGNC

С начала года

-1.83%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-5.51%

1 год

7.96%

5 лет

6.18%

10 лет

3.18%

HRZN

С начала года

1.23%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-14.94%

5 лет

9.78%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и HRZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.46
HRZN: -0.56
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.73
HRZN: -0.61
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.10
HRZN: 0.91
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.34
HRZN: -0.36
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 1.58
HRZN: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.56
AGNC
HRZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и HRZN

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.51%, что больше доходности HRZN в 15.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.51%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		15.22%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и HRZN

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки HRZN в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.87%
-31.56%
AGNC
HRZN

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и HRZN

AGNC Investment Corp. (AGNC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеют волатильность 13.64% и 13.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
13.12%
AGNC
HRZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию