PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGNC с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNC с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGNC (AGNC Investment Corp.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, AGNC returned 7.38%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 7.38% против 8.52% соответственно.

AGNC

1 день
0.97%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
4.58%
С начала года
13.94%
1 год
41.58%
3 года*
20.31%
5 лет*
7.10%
10 лет*
7.38%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.94%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between AGNC and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.16

The correlation between AGNC and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

AGNC vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGNCDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.70

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.31

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.94

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

6.62

-0.38

AGNC vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGNC и DBC

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-76.36%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-16.54%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-16.54%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-27.34%

-22.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-41.71%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.37%

+26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-46.12%

+32.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.82%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и DBC

AGNC Investment Corp. (AGNC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 5.74% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.03%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

16.71%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

18.85%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

19.29%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

17.80%

+7.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и DBC

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		12.60%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGNC and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.03%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs DBC's -76.36%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор