PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с AGNCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с AGNCN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и AGNC Investment Corp. (AGNCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или AGNCN.

Корреляция

Корреляция между AGNC и AGNCN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGNC и AGNCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.81%
88.54%
AGNC
AGNCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.44

AGNCN:

1.25

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.70

AGNCN:

1.92

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

AGNCN:

1.26

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.33

AGNCN:

1.63

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.50

AGNCN:

8.38

Индекс Язвы

AGNC:

6.30%

AGNCN:

1.18%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.29%

AGNCN:

7.89%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

AGNCN:

-53.34%

Текущая просадка

AGNC:

-20.70%

AGNCN:

-2.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.40B

AGNCN:

$8.68B

EPS

AGNC:

$0.36

AGNCN:

-$1.86

Коэффициент P/S

AGNC:

14.38

AGNCN:

14.86

Коэффициент P/B

AGNC:

0.98

AGNCN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.50B

AGNCN:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.47B

AGNCN:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$1.86B

AGNCN:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у AGNCN с доходностью 0.35%.

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

6.18%

10 лет

3.70%

AGNCN

С начала года

0.35%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

3.77%

1 год

9.42%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и AGNCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AGNCN
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c AGNCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.44
AGNCN: 1.25
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.70
AGNCN: 1.92
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.10
AGNCN: 1.26
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.33
AGNCN: 1.63
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 1.50
AGNCN: 8.38

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AGNCN равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и AGNCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
1.25
AGNC
AGNCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и AGNCN

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что больше доходности AGNCN в 10.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
AGNCN
AGNC Investment Corp.		10.30%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и AGNCN

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке AGNCN в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и AGNCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-2.23%
AGNC
AGNCN

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и AGNCN

AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCN) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
5.28%
AGNC
AGNCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и AGNCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию