Сравнение AGGH с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
AGGH и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и SVOL
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
AGGH vs. SVOL — Ранг доходности на риск
AGGH
SVOL
Сравнение AGGH c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 0.53 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и SVOL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и SVOL
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и SVOL
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -33.50% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -24.73% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -10.01% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.74% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 7.49% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и SVOL
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 4.20% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 13.82% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 38.84% | -30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 22.27% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 22.27% | -13.70% |