PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с VTIP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs 3.09%/yr for VTIP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGG и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.09% соответственно.

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.87%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between AGG and VTIP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.55

The correlation between AGG and VTIP shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

AGG vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
3.07

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
5.24

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.65

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

6.57

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

25.36

-20.54

AGG vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и VTIP

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-6.27%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-0.70%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-0.98%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-5.50%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-6.27%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.22%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.04%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.18%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и VTIP

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

0.40%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.04%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

1.50%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

2.77%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

2.74%

+2.67%

Сравнение комиссий AGG и VTIP

И AGG, и VTIP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и VTIP

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGG and VTIP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGG has higher volatility (1.37%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs VTIP's -6.27%.

On 10-year performance, VTIP leads with 3.09% vs 1.57% for AGG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTIP has performed better with a 3.09% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG and VTIP have the same expense ratio: 0.03% per year.

AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.59% for VTIP.

AGG is categorized as Total Bond Market, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор