PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGG с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

AGG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.66% против 28.39% соответственно.

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий AGG и SOXX

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.03

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.63

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.44

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

16.46

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.03

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.54

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между AGG и SOXX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и SOXX

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок AGG и SOXX

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-70.21%

+51.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-18.27%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-45.75%

+27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-45.75%

+27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-7.95%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-20.10%

+17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

4.92%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и SOXX

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

12.83%

-11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

26.41%

-23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

40.12%

-35.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

35.48%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

32.98%

-27.59%