PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGG с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

AGG и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGG и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.23% соответственно.

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BNDIAGG с CEMB

Сравнение комиссий AGG и IAGG

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGG vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.47

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.27

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAGG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.02

Корреляция

Корреляция между AGG и IAGG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и IAGG

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AGG и IAGG

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-13.88%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.32%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-13.57%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-13.88%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.59%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.87%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.55%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и IAGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.47%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.91%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

2.62%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

4.47%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

4.03%

+1.36%