PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGG с IAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGIAGG
Дох-ть с нач. г.-1.97%-0.44%
Дох-ть за 1 год1.94%5.40%
Дох-ть за 3 года-3.20%-1.04%
Дох-ть за 5 лет-0.20%0.50%
Коэф-т Шарпа0.301.25
Дневная вол-ть6.74%4.46%
Макс. просадка-18.43%-13.88%
Current Drawdown-11.89%-5.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AGG и IAGG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGG и IAGG

С начала года, AGG показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью -0.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.03%
18.04%
AGG
IAGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий AGG и IAGG

AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IAGG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
График комиссии IAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGG c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.84
IAGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAGG, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAGG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAGG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAGG, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.92

Сравнение коэффициента Шарпа AGG и IAGG

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 1.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGG и IAGG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.30
1.25
AGG
IAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и IAGG

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности IAGG в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.42%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.57%3.55%2.27%1.16%1.95%2.81%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGG и IAGG

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-11.89%
-5.52%
AGG
IAGG

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и IAGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.43%
0.93%
AGG
IAGG