PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с CRWD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AGG returned -0.03%/yr vs 25.22%/yr for CRWD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGG и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%

CRWD

1 день
-1.82%
1 месяц
24.83%
С начала года
40.54%
6 месяцев
27.87%
1 год
40.64%
3 года*
63.94%
5 лет*
25.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%3.39%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		40.54%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-14.02%

Correlation

The correlation between AGG and CRWD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

AGG vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.91

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.46

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.10

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

2.52

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGCRWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.91

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.50

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AGG и CRWD

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-67.69%

+49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-37.18%

+34.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-44.44%

+38.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-67.69%

+49.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-15.77%

+13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-23.64%

+20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

16.18%

-15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и CRWD

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.29%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

17.60%

-16.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

37.02%

-34.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

45.06%

-41.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

50.79%

-44.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

55.99%

-50.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и CRWD

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGG and CRWD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (17.60%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs CRWD's -67.69%.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор