Сравнение AGG с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
AGG и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AGG уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.04% соответственно.
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
BIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и BIV
И AGG, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGG vs. BIV — Ранг доходности на риск
AGG
BIV
Сравнение AGG c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.58 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.72 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 5.46 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AGG и BIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и BIV
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности BIV в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и BIV
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -18.95% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.87% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -18.74% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -18.95% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.80% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.40% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и BIV
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.80% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.73% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.55% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.38% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.50% | -0.11% |