PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с BIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.60%/yr vs 1.93%/yr for BIV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGG и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.93% соответственно.

AGG

1 день
0.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.69%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.60%

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.42%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between AGG and BIV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.89

The correlation between AGG and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с VTIP

Доходность на риск

AGG vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.08

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.60

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.37

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

4.13

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AGG и BIV

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-18.95%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.18%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-6.07%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-18.74%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-18.95%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.91%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.39%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.05%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и BIV

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.36%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.90%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

4.06%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

6.40%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.50%

-0.10%

Сравнение комиссий AGG и BIV

И AGG, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и BIV

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AGG and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs BIV's -18.95%.

On 10-year performance, BIV leads with 1.93% vs 1.60% for AGG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIV has performed better with a 1.93% return vs 1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG and BIV have the same expense ratio: 0.03% per year.

BIV has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.98% for AGG.

AGG is categorized as Total Bond Market, while BIV is Intermediate Core Bond. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор