PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с AGGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGG с AGGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY).

AGG и AGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGG и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и AGGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям AGGY по среднегодовой доходности: 1.66% против 1.82% соответственно.

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с PGHYAGGY с IBHDAGGY с QQQAGGY с SPYAGGY с SPYI

Сравнение комиссий AGG и AGGY

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGGY в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGG vs. AGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGAGGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.87

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.66

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

4.80

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. AGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и AGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGAGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.22

Корреляция

Корреляция между AGG и AGGY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и AGGY

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности AGGY в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%

Просадки

Сравнение просадок AGG и AGGY

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и AGGY.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGAGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-20.98%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.81%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-20.60%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-20.98%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.96%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-5.07%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и AGGY

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGAGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.91%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.85%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

5.09%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

6.05%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.48%

-0.09%