Сравнение AGGY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AGGY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGY или SCHD.
Основные характеристики
| AGGY | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.02% | 2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 0.14% | 13.11% |
| Дох-ть за 3 года | -3.75% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.36% | 11.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 6.22% | 11.68% |
| Макс. просадка | -20.98% | -33.37% |
| Current Drawdown | -13.73% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между AGGY и SCHD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и SCHD
С начала года, AGGY показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGY и SCHD
AGGY берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGGY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и SCHD
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.16% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.18% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и SCHD
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и SCHD
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.77%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.