Сравнение AGGY с IBHD
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - AGGY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced, while IBHD is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.75%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGY и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.10% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGY vs. IBHD — Ранг доходности на риск
AGGY
IBHD
Сравнение AGGY c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и IBHD
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | 0.00% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | 0.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | 0.00% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 0.00% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 0.00% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 0.00% | +5.49% |
Сравнение комиссий AGGY и IBHD
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и IBHD
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.48% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
AGGY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for IBHD.
AGGY is categorized as Intermediate Core Bond, while IBHD is High Yield Bonds. AGGY tracks Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для AGGY и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор