PortfoliosLab logo

Сравнение AGGY с IBHD

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).

AGGY и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGY или IBHD.

Основные характеристики


AGGYIBHD
Дох-ть с нач. г.1.93%3.94%
Дох-ть за 1 год-3.70%4.97%
Дох-ть за 5 лет0.34%3.28%
Дох-ть за 10 лет1.00%3.28%
Коэф-т Шарпа-0.450.79
Дневная вол-ть8.05%7.65%
Макс. просадка-20.98%-20.11%

Корреляция

0.21
-1.001.00

Корреляция между AGGY и IBHD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AGGY и IBHD

С начала года, AGGY показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у IBHD с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям IBHD по среднегодовой доходности: 1.00% против 3.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-3.90%
13.97%
AGGY
IBHD

Сравнение акций, фондов или ETF


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Сравнение дивидендов AGGY и IBHD

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности IBHD в 7.16%


TTM20222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.25%2.81%2.18%3.15%3.31%3.80%3.25%3.83%1.57%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
7.16%5.02%4.76%6.16%4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий AGGY и IBHD

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.

Сравнение AGGY c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
-0.45
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
0.79

Сравнение коэффициента Шарпа AGGY и IBHD

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IBHD равного 0.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGGY и IBHD.


-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.45
0.79
AGGY
IBHD

Сравнение просадок AGGY и IBHD

Максимальная просадка AGGY за указанный период составила -17.09%, что меньше максимальной просадки IBHD равной -3.81%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGGY и IBHD


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-15.48%
0
AGGY
IBHD

Сравнение волатильности AGGY и IBHD

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.82%
1.11%
AGGY
IBHD