PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGGY с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGY и IBHD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AGGY и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56%
2.92%
AGGY
IBHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

0.34

IBHD:

4.06

Коэф-т Сортино

AGGY:

0.52

IBHD:

6.19

Коэф-т Омега

AGGY:

1.06

IBHD:

2.09

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.13

IBHD:

11.85

Коэф-т Мартина

AGGY:

1.10

IBHD:

76.11

Индекс Язвы

AGGY:

1.68%

IBHD:

0.08%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.38%

IBHD:

1.50%

Макс. просадка

AGGY:

-20.97%

IBHD:

-20.11%

Текущая просадка

AGGY:

-9.39%

IBHD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IBHD с доходностью 5.75%.


AGGY

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

1.62%

1 год

2.20%

5 лет

-0.71%

10 лет

N/A

IBHD

С начала года

5.75%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.92%

1 год

5.93%

5 лет

3.84%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGY и IBHD

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.


IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGGY c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.343.92
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.525.88
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.062.03
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.1311.23
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.1072.83
AGGY
IBHD

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IBHD равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и IBHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
3.92
AGGY
IBHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и IBHD

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности IBHD в 5.53%


TTM202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
3.93%3.78%2.78%2.10%2.97%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и IBHD

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.97%, примерно равная максимальной просадке IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.39%
0
AGGY
IBHD

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и IBHD

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74%
0.19%
AGGY
IBHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab