PortfoliosLab logo
Сравнение AGGY с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGY и IBHD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AGGY и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам


AGGY

С начала года

1.50%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

0.41%

1 год

5.04%

5 лет

-0.81%

10 лет

N/A

IBHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGY и IBHD

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и IBHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

IBHD
Ранг риск-скорректированной доходности IBHD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и IBHD

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.51%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
3.35%5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и IBHD


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и IBHD


Загрузка...