Сравнение AGGY с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
AGGY и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGY или IBHD.
Основные характеристики
| AGGY | IBHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.93% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | -3.70% | 4.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.34% | 3.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.00% | 3.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 8.05% | 7.65% |
| Макс. просадка | -20.98% | -20.11% |
Корреляция
Корреляция между AGGY и IBHD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AGGY и IBHD
С начала года, AGGY показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у IBHD с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям IBHD по среднегодовой доходности: 1.00% против 3.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AGGY и IBHD
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности IBHD в 7.16%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.25% | 2.81% | 2.18% | 3.15% | 3.31% | 3.80% | 3.25% | 3.83% | 1.57% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 7.16% | 5.02% | 4.76% | 6.16% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий AGGY и IBHD
Сравнение AGGY c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | -0.45 | ||||
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.79 |
Сравнение просадок AGGY и IBHD
Максимальная просадка AGGY за указанный период составила -17.09%, что меньше максимальной просадки IBHD равной -3.81%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGGY и IBHD
Сравнение волатильности AGGY и IBHD
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.