- ISIN
- US97717X5115
- CUSIP
- 97717X511
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 9 июл. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $924M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 116K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.98M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции AGGY — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $984.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) показал доход в -0.05% с начала года и 2.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGGY составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.50%
- Всё время*
- 1.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AGGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGGY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 1.57% | -2.01% | 0.34% | 0.65% | 0.18% | -1.63% | 0.72% | -0.05% | ||||
| 2025 | 0.42% | 2.23% | -0.30% | -0.02% | -0.24% | 1.86% | -0.25% | 1.22% | 1.61% | 0.34% | 0.68% | -0.36% | 7.38% |
| 2024 | -0.22% | -1.14% | 1.00% | -2.52% | 1.82% | 0.80% | 2.04% | 1.66% | 1.40% | -2.33% | 1.27% | -1.81% | 1.82% |
| 2023 | 3.76% | -2.80% | 2.45% | 0.60% | -1.07% | 0.00% | 0.06% | -0.46% | -2.34% | -1.40% | 4.91% | 3.68% | 7.29% |
| 2022 | -2.56% | -1.58% | -3.00% | -4.77% | 0.91% | -2.21% | 3.12% | -3.14% | -4.76% | -1.36% | 4.07% | -0.75% | -15.26% |
| 2021 | -0.77% | -2.00% | -1.40% | 1.11% | 0.14% | 1.22% | 1.34% | -0.22% | -1.15% | 0.08% | 0.20% | -0.22% | -1.72% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund has an annualized alpha of 1.63%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2015.
- This ETF participated in 23.30% of S&P 500 Index downside but only 15.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.21%
- Участие в снижении
- 23.30%
Комиссия
Комиссия AGGY составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGGY имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 23% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.50 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 10.58 | -8.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.97 | $1.88 | $1.66 | $1.18 | $1.08 | $1.59 | $1.58 | $1.62 | $1.41 | $1.58 | $0.62 |
Дивидендный доход | 4.55% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.14 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.17 | $0.00 | $1.13 | ||||
| 2025 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $1.97 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.19 | $1.88 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.19 | $1.66 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $1.18 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $1.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 20.98%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.98%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 6yавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-13.53%март 2020 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.96%дек. 2016 г. | 3mo 8d | 6mo 13d | 9mo 21dсент. 2016 г. - июнь 2017 г. | — |
-4.15%нояб. 2018 г. | 10mo 19d | 3mo 8d | 1y 1moдек. 2017 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-2.17%сент. 2019 г. | 8d | 3mo 22d | 4moсент. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| AGGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -56.78% | +35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.10% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -18.90% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -25.43% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | -33.92% | +12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.17% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -10.69% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.14% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGGY
Добавьте WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGGY