PortfoliosLab logo

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

AGGY — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. AGGY запущен 9 июл. 2015 г. и имеет комиссию в 0.12%.

Информация о ETF

ISINUS97717X5115
CUSIP97717X511
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска9 июл. 2015 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияTotal Bond Market
Комиссия0.12%
Отслеживаемый индексBloomberg US Aggregate Yield Enhanced
Класс активаОблигации

Торговые данные

Цена закрытия$45.67
Годовой диапазон$43.41 - $51.81
EMA (50)$45.34
EMA (200)$47.43
Средний объем торгов$163.73K

AGGYГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

AGGYДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund в июль 2015 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,172 при доходности около 11.72%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-6.25%
-2.76%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

AGGYДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.99%12.08%
6 месяцев-6.20%-4.97%
С начала года-10.49%-10.20%
1 год-11.04%-3.65%
5 лет0.68%11.89%
10 лет1.65%12.90%

AGGYДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-2.56%-1.58%-3.00%-4.77%0.91%-2.21%3.12%-0.72%
2021-0.77%-2.00%-1.40%1.11%0.14%1.22%1.34%-0.22%-1.15%0.08%0.20%-0.22%
20202.07%1.35%-3.72%3.09%0.89%0.83%1.59%-1.07%0.04%-0.82%1.41%0.26%
20191.66%0.08%2.35%0.15%1.64%1.84%0.43%2.97%-0.57%0.34%0.13%0.22%
2018-1.05%-1.66%0.60%-1.13%0.57%-0.32%0.57%0.44%-0.33%-1.45%0.13%1.98%
20170.41%0.76%0.01%0.92%1.02%0.12%0.60%0.87%-0.32%0.19%-0.10%0.62%
20161.35%0.77%1.74%0.75%0.09%2.35%1.04%-0.01%-0.05%-1.04%-2.87%0.30%
2015-0.00%-0.50%0.50%0.91%-0.72%-0.77%

AGGYГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.70. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-3.00-2.00-1.000.001.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-1.70
-0.20
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

AGGYИстория дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.


ПериодTTM2021202020192018201720162015
Дивиденд$1.04$1.08$1.59$1.58$1.62$1.41$1.58$0.62

Дивидендный доход

2.27%2.12%3.06%3.22%3.70%3.16%3.72%1.53%

AGGYГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-12.42%
-10.77%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

AGGYМаксимальные просадки

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 16.76%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.76%7 авг. 2020 г.46714 июн. 2022 г.
-13.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.86
-4.96%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.13126 июн. 2017 г.201
-4.15%18 дек. 2017 г.2222 нояб. 2018 г.658 февр. 2019 г.287
-2.17%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.773 янв. 2020 г.84
-1.97%28 окт. 2015 г.1615 дек. 2015 г.218 февр. 2016 г.37
-1.32%27 июн. 2017 г.87 июл. 2017 г.1021 июл. 2017 г.18
-1.05%12 февр. 2016 г.317 февр. 2016 г.1814 мар. 2016 г.21
-1.04%12 мая 2016 г.619 мая 2016 г.103 июн. 2016 г.16
-1.01%8 сент. 2017 г.3526 окт. 2017 г.3313 дек. 2017 г.68

AGGYГрафик волатильности

На текущий момент WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund показывает волатильность на уровне 8.56%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
8.56%
16.68%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)