PortfoliosLab logo

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мар. 2023 г.

AGGY — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. AGGY запущен 9 июл. 2015 г. и имеет комиссию в 0.12%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,962 при доходности около 9.62%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.62%
110.83%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AGGY

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Популярные сравнения: AGGY с IBHD

Доходность

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund показал доход в 3.64% с начала года и -5.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund составила 1.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц2.92%-0.66%
С начала года3.64%3.42%
6 месяцев4.09%5.67%
1 год-5.64%-10.89%
5 лет (среднегодовая)0.65%8.95%
10 лет (среднегодовая)1.25%10.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.76%-2.80%
2022-4.76%-1.36%4.07%-0.75%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.68. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.68
-0.47
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.43$1.18$1.08$1.59$1.58$1.62$1.41$1.58$0.62

Дивидендный доход

3.26%2.79%2.17%3.12%3.28%3.77%3.22%3.79%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.13$0.13
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.10$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.13
2021$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.10
2020$0.13$0.13$0.13$0.13$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.38
2019$0.13$0.12$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.14
2018$0.12$0.12$0.12$0.13$0.14$0.14$0.15$0.15$0.14$0.14$0.14$0.16
2017$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.12$0.11
2016$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.33
2015$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.07%
-17.21%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 20.98%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.98%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.
-13.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.86
-4.96%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.13126 июн. 2017 г.201
-4.15%18 дек. 2017 г.2222 нояб. 2018 г.658 февр. 2019 г.287
-2.17%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.773 янв. 2020 г.84
-1.97%28 окт. 2015 г.1615 дек. 2015 г.218 февр. 2016 г.37
-1.32%27 июн. 2017 г.87 июл. 2017 г.1021 июл. 2017 г.18
-1.05%12 февр. 2016 г.317 февр. 2016 г.1814 мар. 2016 г.21
-1.04%12 мая 2016 г.619 мая 2016 г.103 июн. 2016 г.16
-1.01%8 сент. 2017 г.3526 окт. 2017 г.3313 дек. 2017 г.68

График волатильности

На текущий момент WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund показывает волатильность на уровне 9.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.67%
19.50%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)