PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717X5115
CUSIP97717X511
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска9 июл. 2015 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексBloomberg US Aggregate Yield Enhanced
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AGGY составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Популярные сравнения: AGGY с IBHD, AGGY с FTBFX, AGGY с QQQ, AGGY с AGG, AGGY с SCHD, AGGY с SVOL, AGGY с PGHY, AGGY с SPYI, AGGY с SPY, AGGY с PUTW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.90%
15.14%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund показал доход в 0.31% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.31%13.92%
1 месяц1.64%3.57%
6 месяцев0.67%15.13%
1 год5.08%24.27%
5 лет (среднегодовая)-0.13%13.51%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.22%-1.14%1.00%-2.52%1.82%0.31%
20233.76%-2.80%2.45%0.60%-1.07%0.00%0.06%-0.46%-2.34%-1.40%4.91%3.68%7.29%
2022-2.56%-1.58%-3.00%-4.77%0.91%-2.21%3.12%-3.14%-4.76%-1.36%4.07%-0.75%-15.26%
2021-0.77%-2.00%-1.40%1.11%0.14%1.22%1.34%-0.22%-1.15%0.08%0.20%-0.22%-1.72%
20202.07%1.34%-3.72%3.09%0.89%0.83%1.59%-1.07%0.04%-0.82%1.41%0.26%5.87%
20191.66%0.08%2.35%0.15%1.64%1.84%0.43%2.97%-0.57%0.34%0.13%0.22%11.77%
2018-1.05%-1.66%0.60%-1.13%0.57%-0.32%0.57%0.44%-0.33%-1.45%0.13%1.98%-1.70%
20170.41%0.76%0.01%0.92%1.02%0.12%0.60%0.87%-0.32%0.19%-0.10%0.62%5.20%
20161.35%0.77%1.74%0.75%0.09%2.35%1.04%-0.01%-0.05%-1.04%-2.87%0.30%4.39%
20150.00%-0.50%0.50%0.91%-0.72%-0.77%-0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGGY среди ETFs на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 3636
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGGY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.07

Коэффициент Шарпа

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.83
2.15
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.77$1.66$1.18$1.08$1.59$1.58$1.62$1.41$1.58$0.62

Дивидендный доход

4.09%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.18%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.00$0.75
2023$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.19$1.66
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.10$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.13$1.18
2021$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.10$1.08
2020$0.13$0.13$0.13$0.13$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.38$1.59
2019$0.13$0.12$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.14$1.58
2018$0.12$0.12$0.12$0.13$0.14$0.14$0.15$0.15$0.14$0.14$0.14$0.16$1.62
2017$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.12$0.11$1.41
2016$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.33$1.58
2015$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-10.77%
0
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 20.98%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund составляет 10.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.98%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.
-13.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.86
-4.96%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.13126 июн. 2017 г.201
-4.15%18 дек. 2017 г.2222 нояб. 2018 г.658 февр. 2019 г.287
-2.17%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.773 янв. 2020 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.65%
2.49%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)