PortfoliosLab logo
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US97717X5115

CUSIP

97717X511

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

9 июл. 2015 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGGY составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGY: 0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.94%
169.35%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund показал доход в 2.07% с начала года и 7.01% за последние 12 месяцев.


AGGY

С начала года

2.07%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

1.36%

1 год

7.01%

5 лет

-0.77%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%2.23%-0.30%-0.27%2.07%
2024-0.22%-1.14%1.00%-2.52%1.82%0.80%2.04%1.66%1.40%-2.33%1.27%-1.81%1.82%
20233.76%-2.80%2.45%0.60%-1.07%0.00%0.06%-0.46%-2.34%-1.40%4.91%3.68%7.29%
2022-2.56%-1.58%-3.00%-4.77%0.91%-2.21%3.12%-3.14%-4.76%-1.36%4.07%-0.75%-15.26%
2021-0.77%-2.00%-1.40%1.11%0.14%1.22%1.34%-0.22%-1.15%0.08%0.20%-0.22%-1.72%
20202.07%1.35%-3.72%3.09%0.89%0.83%1.59%-1.07%0.04%-0.82%1.41%0.26%5.87%
20191.66%0.08%2.35%0.15%1.64%1.84%0.43%2.97%-0.57%0.34%0.13%0.22%11.77%
2018-1.05%-1.66%0.60%-1.13%0.57%-0.32%0.57%0.44%-0.33%-1.45%0.13%1.98%-1.70%
20170.41%0.76%0.01%0.92%1.02%0.12%0.60%0.87%-0.32%0.19%-0.10%0.61%5.20%
20161.35%0.77%1.74%0.75%0.09%2.35%1.04%-0.01%-0.05%-1.04%-2.87%0.30%4.40%
2015-0.00%-0.50%0.50%0.91%-0.72%-0.77%-0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGGY составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGY: 1.13
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGY: 1.63
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGY: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGY: 0.48
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGY: 3.32
^GSPC: 1.94

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.46
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.94$1.88$1.66$1.18$1.08$1.59$1.58$1.62$1.41$1.58$0.62

Дивидендный доход

4.49%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.16$0.16$0.18$0.16$0.66
2024$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.19$1.88
2023$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.19$1.66
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.10$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.13$1.18
2021$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.10$1.08
2020$0.13$0.13$0.13$0.13$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.38$1.59
2019$0.13$0.12$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.14$1.58
2018$0.12$0.12$0.12$0.13$0.14$0.14$0.15$0.15$0.14$0.14$0.14$0.16$1.62
2017$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.12$0.11$1.41
2016$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.33$1.58
2015$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-10.07%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 20.98%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund составляет 7.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.98%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.
-13.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.86
-4.96%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.13126 июн. 2017 г.201
-4.15%18 дек. 2017 г.2222 нояб. 2018 г.658 февр. 2019 г.287
-2.17%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.773 янв. 2020 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11%
14.23%
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)