Сравнение AGGY с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGY и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | -0.23% | 7.38% | 1.82% | 7.29% | -15.26% | -1.72% | 5.87% | 11.77% | -1.70% | 5.20% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям PUTW по среднегодовой доходности: 1.82% против 7.80% соответственно.
AGGY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.82%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGY и PUTW
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
AGGY vs. PUTW — Ранг доходности на риск
AGGY
PUTW
Сравнение AGGY c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.58 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.35 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.77 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AGGY и PUTW составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и PUTW
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.49% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и PUTW
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGY | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -28.40% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -9.90% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -16.56% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | -28.40% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -4.73% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.48% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.87% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и PUTW
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.91%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGY | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 4.76% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 7.82% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 14.33% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 12.21% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 13.23% | -7.75% |