PortfoliosLab logo
Сравнение AGGY с PUTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGY и PUTW составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGGY и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.59%
84.77%
AGGY
PUTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

1.13

PUTW:

0.46

Коэф-т Сортино

AGGY:

1.63

PUTW:

0.69

Коэф-т Омега

AGGY:

1.21

PUTW:

1.11

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.48

PUTW:

0.47

Коэф-т Мартина

AGGY:

3.32

PUTW:

1.90

Индекс Язвы

AGGY:

2.01%

PUTW:

3.45%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.88%

PUTW:

14.33%

Макс. просадка

AGGY:

-20.98%

PUTW:

-28.40%

Текущая просадка

AGGY:

-7.55%

PUTW:

-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью -4.30%.


AGGY

С начала года

2.07%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

1.36%

1 год

7.01%

5 лет

-0.77%

10 лет

N/A

PUTW

С начала года

-4.30%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-3.20%

1 год

5.90%

5 лет

11.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGY и PUTW

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.


График комиссии PUTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PUTW: 0.44%
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGY: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и PUTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

PUTW
Ранг риск-скорректированной доходности PUTW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUTW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGY: 1.13
PUTW: 0.46
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGY: 1.63
PUTW: 0.69
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGY: 1.21
PUTW: 1.11
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGY: 0.48
PUTW: 0.47
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGY: 3.32
PUTW: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PUTW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.46
AGGY
PUTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и PUTW

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PUTW в 11.90%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.49%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
PUTW
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund
11.90%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и PUTW

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и PUTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-7.99%
AGGY
PUTW

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и PUTW

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 3.11%, в то время как у WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund (PUTW) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11%
9.82%
AGGY
PUTW