PortfoliosLab logo
Сравнение AGGY с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGY и QQQ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности AGGY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.94%
380.78%
AGGY
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

1.13

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

AGGY:

1.63

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

AGGY:

1.21

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.48

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

AGGY:

3.32

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

AGGY:

2.01%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.88%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

AGGY:

-20.98%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AGGY:

-7.55%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


AGGY

С начала года

2.07%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

1.36%

1 год

7.01%

5 лет

-0.77%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGY и QQQ

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGY: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGY: 1.13
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGY: 1.63
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGY: 1.21
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGY: 0.48
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGY: 3.32
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.47
AGGY
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и QQQ

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.49%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и QQQ

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-12.28%
AGGY
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и QQQ

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 3.11%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11%
16.86%
AGGY
QQQ