PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с PGHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY).

AGGY и PGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGY и PGHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		-0.03%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям PGHY по среднегодовой доходности: 1.82% против 4.47% соответственно.

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%

PGHY

1 день
0.72%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.01%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.23%
10 лет*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с IBHDAGGY с QQQAGGY с SPYAGGY с SPYI
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с HYEMPGHY с HYDBPGHY с EMHYPGHY с BSJO

Сравнение комиссий AGGY и PGHY

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PGHY в 0.35%.

PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

AGGY vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYPGHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

5.91

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYPGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между AGGY и PGHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и PGHY

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PGHY в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.20%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и PGHY

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и PGHY.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGYPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-20.50%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-4.35%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-9.42%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-20.50%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.83%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.66%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и PGHY

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.91%, в то время как у Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGYPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.05%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

3.35%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

5.99%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

5.33%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

7.03%

-1.55%