PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGGY с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGYPGHY
Дох-ть с нач. г.0.83%4.74%
Дох-ть за 1 год4.94%10.30%
Дох-ть за 3 года-3.28%2.65%
Дох-ть за 5 лет-0.29%2.79%
Коэф-т Шарпа0.722.04
Дневная вол-ть6.17%5.14%
Макс. просадка-20.98%-20.50%
Текущая просадка-10.31%-0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AGGY и PGHY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и PGHY

С начала года, AGGY показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 4.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.41%
40.57%
AGGY
PGHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий AGGY и PGHY

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PGHY в 0.35%.


PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGGY c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.33
PGHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGHY, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PGHY, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PGHY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PGHY, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PGHY, с текущим значением в 11.89, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.0011.89

Сравнение коэффициента Шарпа AGGY и PGHY

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PGHY равного 2.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGGY и PGHY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.72
2.04
AGGY
PGHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и PGHY

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности PGHY в 8.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.14%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.18%1.27%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
8.01%7.87%5.12%5.18%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%1.90%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и PGHY

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.31%
-0.40%
AGGY
PGHY

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и PGHY

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.46%
0.96%
AGGY
PGHY