PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGY с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGY и PGHY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGGY с PGHY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY).

AGGY и PGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGY или PGHY.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

0.97

PGHY:

1.30

Коэф-т Сортино

AGGY:

1.39

PGHY:

1.90

Коэф-т Омега

AGGY:

1.18

PGHY:

1.27

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.44

PGHY:

1.57

Коэф-т Мартина

AGGY:

2.68

PGHY:

8.31

Индекс Язвы

AGGY:

2.10%

PGHY:

0.95%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.80%

PGHY:

6.08%

Макс. просадка

AGGY:

-20.98%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

AGGY:

-7.54%

PGHY:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 3.03%.

AGGY

С начала года

2.09%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

0.24%

1 год

5.60%

3 года

1.86%

5 лет

-1.03%

10 лет

N/A

PGHY

С начала года

3.03%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

1.99%

1 год

7.83%

3 года

7.28%

5 лет

5.30%

10 лет

4.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий AGGY и PGHY

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PGHY в 0.35%.

PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и PGHY

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PGHY в 7.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.56%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.45%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и PGHY

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и PGHY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и PGHY

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...