PortfoliosLab logo
Сравнение AGGY с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGY и PGHY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности AGGY и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.94%
48.88%
AGGY
PGHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

1.13

PGHY:

1.39

Коэф-т Сортино

AGGY:

1.63

PGHY:

2.01

Коэф-т Омега

AGGY:

1.21

PGHY:

1.29

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.48

PGHY:

1.69

Коэф-т Мартина

AGGY:

3.32

PGHY:

9.32

Индекс Язвы

AGGY:

2.01%

PGHY:

0.91%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.88%

PGHY:

6.09%

Макс. просадка

AGGY:

-20.98%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

AGGY:

-7.55%

PGHY:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 2.35%.


AGGY

С начала года

2.07%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

1.36%

1 год

7.01%

5 лет

-0.77%

10 лет

N/A

PGHY

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.65%

5 лет

5.86%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGY и PGHY

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PGHY в 0.35%.


График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGY: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGY: 1.13
PGHY: 1.39
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGY: 1.63
PGHY: 2.01
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGY: 1.21
PGHY: 1.29
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGY: 0.48
PGHY: 1.69
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGY: 3.32
PGHY: 9.32

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
1.39
AGGY
PGHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и PGHY

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности PGHY в 7.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.49%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.46%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и PGHY

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-0.93%
AGGY
PGHY

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и PGHY

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 3.11%, в то время как у Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11%
3.98%
AGGY
PGHY