PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGGY с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AGGYSPYI
Дох-ть с нач. г.0.83%11.56%
Дох-ть за 1 год4.94%13.42%
Коэф-т Шарпа0.721.61
Дневная вол-ть6.17%8.18%
Макс. просадка-20.98%-10.19%
Текущая просадка-10.31%-1.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AGGY и SPYI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и SPYI

С начала года, AGGY показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 11.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.60%
28.53%
AGGY
SPYI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий AGGY и SPYI

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGGY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.33
SPYI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.10

Сравнение коэффициента Шарпа AGGY и SPYI

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGGY и SPYI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.72
1.61
AGGY
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и SPYI

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности SPYI в 11.63%


TTM202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.14%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.18%1.27%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.63%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и SPYI

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.53%
-1.27%
AGGY
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и SPYI

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.46%
1.31%
AGGY
SPYI