PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGY с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с SPYI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

AGGY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGY или SPYI.

Корреляция

Корреляция между AGGY и SPYI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGGY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.37%
30.87%
AGGY
SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

1.08

SPYI:

0.57

Коэф-т Сортино

AGGY:

1.55

SPYI:

0.91

Коэф-т Омега

AGGY:

1.20

SPYI:

1.15

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.46

SPYI:

0.59

Коэф-т Мартина

AGGY:

3.15

SPYI:

2.67

Индекс Язвы

AGGY:

2.01%

SPYI:

3.65%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.87%

SPYI:

17.04%

Макс. просадка

AGGY:

-20.98%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

AGGY:

-7.94%

SPYI:

-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -4.57%.

AGGY

С начала года

1.65%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

0.73%

1 год

6.44%

5 лет

-0.97%

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

-4.57%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-3.46%

1 год

8.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGGY и SPYI

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGY: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGY: 1.08
SPYI: 0.57
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGY: 1.55
SPYI: 0.91
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGY: 1.20
SPYI: 1.15
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGY: 1.32
SPYI: 0.59
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGY: 3.15
SPYI: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.57
AGGY
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и SPYI

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SPYI в 13.19%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.12%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.19%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и SPYI

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.93%
-8.44%
AGGY
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и SPYI

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 3.09%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
13.32%
AGGY
SPYI