PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGY с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с SPYI

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

AGGY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGY или SPYI.

Корреляция

Корреляция между AGGY и SPYI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

0.75

SPYI:

0.71

Коэф-т Сортино

AGGY:

1.21

SPYI:

1.15

Коэф-т Омега

AGGY:

1.15

SPYI:

1.19

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.38

SPYI:

0.77

Коэф-т Мартина

AGGY:

2.34

SPYI:

3.25

Индекс Язвы

AGGY:

2.06%

SPYI:

3.92%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.75%

SPYI:

17.11%

Макс. просадка

AGGY:

-20.98%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

AGGY:

-7.98%

SPYI:

-2.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGGY показывает доходность 1.60%, а SPYI немного выше – 1.66%.

AGGY

С начала года

1.60%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.47%

1 год

4.53%

5 лет

-0.93%

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

1.66%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

1.53%

1 год

12.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGGY и SPYI

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и SPYI

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SPYI в 12.38%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.51%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.38%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и SPYI

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и SPYI

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.61%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...