PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGY с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - AGGY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. AGGY is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, AGGY returned 4.74%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

AGGY

1 день
0.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.43%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.75%

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGY и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		0.60%7.38%1.82%7.29%-3.31%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between AGGY and SPYI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PGHYAGGY с PUTWAGGY с IBHDAGGY с SPYAGGY с QQQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

AGGY vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.42

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.32

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.02

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

15.73

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.42

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.22

-0.84

Просадки

Сравнение просадок AGGY и SPYI

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGYSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-16.47%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-7.72%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-16.47%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.17%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.80%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.48%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и SPYI

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.40%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGYSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.78%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

7.42%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

9.62%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

12.91%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

12.91%

-7.42%

Сравнение комиссий AGGY и SPYI

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и SPYI

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.48%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGGY and SPYI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (1.78%) compared to AGGY (1.40%). In terms of maximum drawdown, AGGY dropped -20.98% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.57% vs 4.74% for AGGY. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AGGY has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.57% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 4.48% for AGGY.

AGGY is categorized as Intermediate Core Bond, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Neos. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGY и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор