PortfoliosLab logo
Сравнение AGGY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGY и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности AGGY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.50%
217.86%
AGGY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

1.07

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AGGY:

1.54

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AGGY:

1.19

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.46

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AGGY:

3.12

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AGGY:

2.01%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.87%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AGGY:

-20.98%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AGGY:

-7.89%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


AGGY

С начала года

1.69%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

0.98%

1 год

6.76%

5 лет

-0.96%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGY и SPY

AGGY берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGY: 0.12%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGY: 1.07
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGY: 1.54
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGY: 1.19
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGY: 0.46
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGY: 3.12
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.51
AGGY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и SPY

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.11%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и SPY

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.89%
-9.89%
AGGY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 3.08%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.08%
15.12%
AGGY
SPY