Сравнение AGDAX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.65% против 5.28% соответственно.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGDAX и VWEAX
AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
AGDAX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
AGDAX
VWEAX
Сравнение AGDAX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.92 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.90 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.83 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 11.54 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.92 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и VWEAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и VWEAX
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и VWEAX
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -30.05% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.52% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -13.77% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -19.68% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.80% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -2.13% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.62% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и VWEAX
Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.39% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.31% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.46% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.86% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.27% | +0.38% |