Сравнение AGDAX с PBHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и PBHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и PBHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
PBHAX PGIM High Yield Fund | -0.83% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 4.65% против 5.22% соответственно.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
PBHAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGDAX и PBHAX
AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.
Доходность на риск
AGDAX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск
AGDAX
PBHAX
Сравнение AGDAX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | PBHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.68 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.48 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.30 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 9.48 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и PBHAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и PBHAX
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности PBHAX в 6.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.24% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и PBHAX
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и PBHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -28.80% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.94% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -16.22% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -21.14% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.65% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -2.88% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.71% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и PBHAX
Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у PGIM High Yield Fund (PBHAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | PBHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.41% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.47% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.82% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.01% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.48% | +0.17% |