Сравнение AFVLX с AFDVX
AFVLX (Applied Finance Select Fund) and AFDVX (Applied Finance Explorer Investor) are both mutual funds - AFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Applied Finance, while AFDVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Applied Finance. Over the past 5 years, AFVLX returned 9.41%/yr vs 9.21%/yr for AFDVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AFVLX charges 1.48%/yr vs 1.08%/yr for AFDVX.
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и AFDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFVLX показывает доходность 11.52%, а AFDVX немного ниже – 11.20%.
AFVLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
AFDVX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам AFVLX и AFDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 11.52% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 11.20% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 19.12% | 17.70% |
Correlation
The correlation between AFVLX and AFDVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between AFVLX and AFDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFVLX vs. AFDVX — Ранг доходности на риск
AFVLX
AFDVX
Сравнение AFVLX c AFDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Applied Finance Explorer Investor (AFDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | AFDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.20 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 10.51 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | AFDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.70 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и AFDVX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки AFDVX в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и AFDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFVLX | AFDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -42.97% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -8.33% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -23.38% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -23.38% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -6.76% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.54% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и AFDVX
Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 3.03%, в то время как у Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFVLX | AFDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.24% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.49% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 15.66% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.43% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.55% | -2.29% |
Сравнение комиссий AFVLX и AFDVX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии AFDVX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и AFDVX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности AFDVX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.61% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% |
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.35% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFVLX and AFDVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFDVX has higher volatility (4.24%) compared to AFVLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, AFVLX dropped -36.29% vs AFDVX's -42.97%.
AFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFVLX и AFDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор