PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с AFDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с AFDVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Applied Finance Explorer Investor (AFDVX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и AFDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Applied Finance Explorer Investor (AFDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и AFDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-4.45%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		-0.48%8.96%9.75%22.19%-13.84%43.58%19.12%17.70%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у AFDVX с доходностью -0.48%.

AFVLX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.38%
1 год
9.36%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

AFDVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.82%
1 год
14.21%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.27%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

Applied Finance Explorer Investor

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVX
Часто сравнивают с AFDVX:
AFDVX с HWSIXAFDVX с PVCMXAFDVX с ARSMXAFDVX с AVALXAFDVX с BRSIXAFDVX с BSCMXAFDVX с FISVX

Сравнение комиссий AFVLX и AFDVX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии AFDVX в 1.08%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor

Доходность на риск

AFVLX vs. AFDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AFDVX
Ранг доходности на риск AFDVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c AFDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Applied Finance Explorer Investor (AFDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXAFDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.64

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.91

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

3.57

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. AFDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFDVX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и AFDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXAFDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между AFVLX и AFDVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и AFDVX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AFDVX в 2.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.91%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		2.91%2.90%2.49%0.77%1.73%0.67%0.15%0.46%10.44%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и AFDVX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки AFDVX в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и AFDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXAFDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-42.97%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-13.11%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-23.38%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-6.64%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.85%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.33%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и AFDVX

Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 3.76%, в то время как у Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXAFDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.13%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

11.24%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

20.49%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

20.55%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.55%

-2.13%