Сравнение AFDVX с JMCRX
AFDVX (Applied Finance Explorer Investor) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AFDVX returned 13.78%/yr vs 9.12%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AFDVX charges 1.08%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и JMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFDVX показывает доходность 17.88%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции AFDVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 13.78% против 9.12% соответственно.
AFDVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 17.88%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 13.78%
JMCRX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам AFDVX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 17.88% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 19.12% | 24.98% | -13.59% | 17.32% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 18.88% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Correlation
The correlation between AFDVX and JMCRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between AFDVX and JMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFDVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
AFDVX
JMCRX
Сравнение AFDVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFDVX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.66 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 7.45 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и JMCRX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и JMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFDVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -46.65% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.92% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -26.90% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -26.90% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -46.65% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.82% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -7.38% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.53% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и JMCRX
Текущая волатильность для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) составляет 3.15%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFDVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.99% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 13.03% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 18.58% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 20.84% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 21.67% | +0.76% |
Сравнение комиссий AFDVX и JMCRX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и JMCRX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности JMCRX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.46% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.86% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AFDVX and JMCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JMCRX has higher volatility (3.99%) compared to AFDVX (3.15%). In terms of maximum drawdown, AFDVX dropped -42.97% vs JMCRX's -46.65%.
AFDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFDVX и JMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор