PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFDVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFDVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AFDVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFDVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		1.52%8.96%9.75%22.19%-13.84%43.58%19.12%24.98%-13.59%17.32%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, AFDVX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции AFDVX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 12.41% против 8.38% соответственно.

AFDVX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.75%
1 год
15.83%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.41%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Explorer Investor

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с AFDVX:
AFDVX с AFVLXAFDVX с ARSMXAFDVX с AVALXAFDVX с BRSIXAFDVX с BSCMXAFDVX с FISVXAFDVX с HWSAX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий AFDVX и JMCRX

AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor

Доходность на риск

AFDVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFDVX
Ранг доходности на риск AFDVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFDVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFDVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.88

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

5.55

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFDVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFDVX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFDVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFDVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между AFDVX и JMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFDVX и JMCRX

Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		2.85%2.90%2.49%0.77%1.73%0.67%0.15%0.46%10.44%1.96%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок AFDVX и JMCRX

Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFDVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-46.65%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.23%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-26.90%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-46.65%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-4.38%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.49%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.13%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AFDVX и JMCRX

Текущая волатильность для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) составляет 5.54%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFDVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.22%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

13.16%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

22.35%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

20.90%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.60%

+0.95%