Сравнение AFDVX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFDVX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 1.52% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 19.12% | 24.98% | -15.92% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AFDVX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
AFDVX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.41%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFDVX и BSCMX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
AFDVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
AFDVX
BSCMX
Сравнение AFDVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFDVX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.96 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.74 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.06 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 12.65 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFDVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.96 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AFDVX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и BSCMX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.85% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и BSCMX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFDVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -38.12% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.85% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -22.34% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -7.43% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.10% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и BSCMX
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.54% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFDVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.72% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 12.37% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 22.03% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.85% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 20.69% | +1.86% |