Сравнение AFDVX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFDVX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 1.52% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 19.12% | 24.98% | -13.59% | 17.32% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AFDVX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции AFDVX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.09% соответственно.
AFDVX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.41%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFDVX и VSIIX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
AFDVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
AFDVX
VSIIX
Сравнение AFDVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFDVX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 5.63 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFDVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AFDVX и VSIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и VSIIX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.85% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и VSIIX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFDVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -62.05% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -14.16% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -24.09% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -45.38% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -6.14% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -8.57% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.44% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и VSIIX
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 5.54% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFDVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.53% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.24% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 20.68% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 19.85% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.83% | +0.72% |