Сравнение AFDVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFDVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 1.52% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 19.12% | 24.98% | -13.59% | 17.32% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AFDVX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции AFDVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 12.41% против 21.84% соответственно.
AFDVX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.41%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFDVX и AVALX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
AFDVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
AFDVX
AVALX
Сравнение AFDVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFDVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 3.51 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 4.14 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.63 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 5.65 | -4.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 27.42 | -22.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFDVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.51 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.13 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AFDVX и AVALX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и AVALX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.85% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и AVALX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFDVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -73.72% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.02% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -32.00% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -48.34% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -3.79% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -11.01% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.68% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и AVALX
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.54% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFDVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.77% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 14.37% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 21.22% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.62% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.33% | +0.22% |