Сравнение AFDVX с HWSIX
AFDVX (Applied Finance Explorer Investor) and HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AFDVX returned 14.15%/yr vs 11.16%/yr for HWSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AFDVX charges 1.08%/yr vs 1.06%/yr for HWSIX.
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и HWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFDVX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции AFDVX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 14.15% против 11.16% соответственно.
AFDVX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 14.15%
HWSIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам AFDVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 14.11% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 19.12% | 24.98% | -13.59% | 17.32% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 15.23% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Correlation
The correlation between AFDVX and HWSIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between AFDVX and HWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFDVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
AFDVX
HWSIX
Сравнение AFDVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFDVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.38 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 7.78 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и HWSIX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и HWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFDVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -72.00% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -10.01% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -26.92% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -26.92% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -53.67% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -12.06% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.05% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и HWSIX
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) имеют волатильность 4.02% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFDVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.90% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.14% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 17.18% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.48% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 24.64% | -2.09% |
Сравнение комиссий AFDVX и HWSIX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и HWSIX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности HWSIX в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.54% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.87% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Часто задаваемые вопросы
AFDVX and HWSIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFDVX has higher volatility (4.02%) compared to HWSIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, AFDVX dropped -42.97% vs HWSIX's -72.00%.
AFDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFDVX и HWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор