Сравнение AFDVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFDVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | -0.48% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 19.12% | 24.98% | -13.59% | 17.32% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AFDVX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции AFDVX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.01% соответственно.
AFDVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 12.19%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFDVX и HWSIX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
AFDVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
AFDVX
HWSIX
Сравнение AFDVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFDVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 3.44 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFDVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AFDVX и HWSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и HWSIX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.91% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и HWSIX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFDVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -72.00% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -16.44% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -26.92% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -53.67% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -2.75% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -12.12% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.42% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и HWSIX
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFDVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.15% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 12.90% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 23.97% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 21.70% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 24.67% | -2.12% |