PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFDVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFDVX с ARSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFDVX (Applied Finance Explorer Investor) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AFDVX returned 13.20%/yr vs 9.25%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AFDVX charges 1.08%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.

Доходность

Сравнение доходности AFDVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFDVX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции AFDVX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 13.20% против 9.25% соответственно.

AFDVX

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.70%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.22%
1 год
24.94%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.20%

ARSMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-5.59%
1 год
0.64%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFDVX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		10.50%8.96%9.75%22.19%-13.84%43.58%19.12%24.98%-13.59%17.32%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-0.73%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Correlation

The correlation between AFDVX and ARSMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.90

The correlation between AFDVX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Explorer Investor

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с AFDVX:
AFDVX с AFVLXAFDVX с BSCMXAFDVX с BRSIXAFDVX с HWSIXAFDVX с AVALXAFDVX с JMCRXAFDVX с VSIIX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с PVCMXARSMX с MMEYXARSMX с CSMIXARSMX с JMCRXARSMX с DHSIXARSMX с SSCVXARSMX с VESMX

Доходность на риск

AFDVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFDVX
Ранг доходности на риск AFDVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFDVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFDVXARSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.02

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.12

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.02

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

0.05

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFDVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFDVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFDVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFDVXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.02

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AFDVX и ARSMX

Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и ARSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFDVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-51.75%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.37%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.38%

-19.34%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-19.34%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-42.96%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-8.18%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-8.11%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.37%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AFDVX и ARSMX

Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFDVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.68%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.16%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.36%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

17.78%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

19.57%

+2.97%

Сравнение комиссий AFDVX и ARSMX

AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFDVX и ARSMX

Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		2.62%2.90%2.49%0.77%1.73%0.67%0.15%0.46%10.44%1.96%0.00%0.00%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Часто задаваемые вопросы

AFDVX and ARSMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFDVX has higher volatility (4.25%) compared to ARSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, AFDVX dropped -42.97% vs ARSMX's -51.75%.

AFDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFDVX и ARSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор