Сравнение AFDVX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AFDVX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFDVX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 1.52% | 8.96% | 9.75% | 22.19% | -13.84% | 43.58% | 19.12% | 24.98% | -13.59% | 17.32% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AFDVX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции AFDVX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.48% соответственно.
AFDVX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.41%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFDVX и ARSMX
AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
AFDVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
AFDVX
ARSMX
Сравнение AFDVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFDVX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.04 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.18 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.07 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.21 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFDVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AFDVX и ARSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFDVX и ARSMX
Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFDVX Applied Finance Explorer Investor | 2.85% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок AFDVX и ARSMX
Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFDVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -51.75% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.25% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -19.34% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -42.96% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -9.05% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -8.12% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.07% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFDVX и ARSMX
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFDVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.00% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.20% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 18.48% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.88% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 19.60% | +2.95% |