График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Finance Explorer Investor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) показал доход в -0.48% с начала года и 14.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFDVX составила 12.19%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Applied Finance Explorer Investor
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 12.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AFDVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 1.72% | -5.25% | -0.48% | |||||||||
| 2025 | 3.77% | -4.65% | -4.04% | -3.05% | 4.25% | 3.88% | 0.55% | 9.22% | -0.13% | -2.35% | 2.24% | -0.18% | 8.96% |
| 2024 | -1.97% | 2.86% | 3.61% | -1.84% | 1.44% | -2.13% | 10.97% | -1.05% | 0.88% | -1.96% | 8.06% | -8.15% | 9.75% |
| 2023 | 9.25% | -1.64% | -5.50% | -1.35% | -2.03% | 9.91% | 4.92% | -2.00% | -3.39% | -4.84% | 7.61% | 11.36% | 22.19% |
| 2022 | -6.62% | 2.06% | 1.80% | -7.19% | 3.20% | -12.18% | 11.64% | -3.61% | -10.36% | 10.65% | 5.16% | -5.95% | -13.84% |
| 2021 | 4.83% | 8.38% | 6.40% | 2.44% | 3.90% | -0.00% | -1.90% | 2.00% | 0.22% | 4.69% | 1.49% | 4.72% | 43.58% |
Метрики бенчмарка
Applied Finance Explorer Investor: годовая альфа составляет 0.37%, бета — 1.03, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- При бете 1.03 и R² 0.68 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 103.34%
- Участие в снижении
- 104.30%
Комиссия
Комиссия AFDVX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFDVX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFDVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 6.61 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AFDVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance Explorer Investor за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.54 | $0.16 | $0.29 | $0.13 | $0.02 | $0.05 | $0.98 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.91% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Explorer Investor. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Applied Finance Explorer Investor показал максимальную просадку в 42.97%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Finance Explorer Investor составляет 6.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.97% | 4 сент. 2018 г. | 399 | 3 апр. 2020 г. | 130 | 8 окт. 2020 г. | 529 |
| -23.38% | 26 нояб. 2024 г. | 88 | 8 апр. 2025 г. | 102 | 4 сент. 2025 г. | 190 |
| -23.12% | 16 нояб. 2021 г. | 216 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 523 |
| -12.07% | 5 янв. 2016 г. | 27 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 51 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 6 июн. 2018 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...