- ISIN
- US98147A2950
- CUSIP
- 98147A295
- Эмитент
- Applied Finance
- Дата выпуска
- 11 июн. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFDVX
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции AFDVX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFDVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,554.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) показал доход в 11.20% с начала года и 25.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFDVX составила 13.27%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Applied Finance Explorer Investor
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 13.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AFDVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AFDVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 1.72% | -3.35% | 8.25% | 0.24% | 0.95% | 11.20% | ||||||
| 2025 | 3.77% | -4.65% | -4.04% | -3.05% | 4.25% | 3.88% | 0.55% | 9.22% | -0.13% | -2.35% | 2.24% | -0.18% | 8.96% |
| 2024 | -1.97% | 2.86% | 3.61% | -1.84% | 1.44% | -2.13% | 10.97% | -1.05% | 0.88% | -1.96% | 8.06% | -8.15% | 9.75% |
| 2023 | 9.25% | -1.64% | -5.50% | -1.35% | -2.03% | 9.91% | 4.92% | -2.00% | -3.39% | -4.84% | 7.61% | 11.36% | 22.19% |
| 2022 | -6.62% | 2.06% | 1.80% | -7.19% | 3.20% | -12.18% | 11.64% | -3.61% | -10.36% | 10.65% | 5.16% | -5.95% | -13.84% |
| 2021 | 4.83% | 8.38% | 6.40% | 2.44% | 3.90% | -0.00% | -1.90% | 2.00% | 0.22% | 4.69% | 1.49% | 4.72% | 43.58% |
Метрики бенчмарка
Applied Finance Explorer Investor has an annualized alpha of -0.36%, beta of 1.03, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.36%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 100.58%
- Участие в снижении
- 104.82%
Комиссия
Комиссия AFDVX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFDVX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AFDVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.93 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 13.52 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance Explorer Investor за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.54 | $0.16 | $0.29 | $0.13 | $0.02 | $0.05 | $0.98 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.90% | 2.49% | 0.77% | 1.73% | 0.67% | 0.15% | 0.46% | 10.44% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Explorer Investor. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Finance Explorer Investor показал максимальную просадку в 42.97%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Finance Explorer Investor составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.97%апр. 2020 г. | 1y 7mo | 6mo 8d | 2y 1moсент. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.38%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 29d | 9mo 12dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.12%сент. 2022 г. | 10mo 14d | 1y 2mo | 2y 28dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.07%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 1mo 5d | 2mo 12dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.52%февр. 2018 г. | 10d | 3mo 28d | 4mo 8dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| AFDVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -56.78% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.10% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.38% | -18.90% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -25.43% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -33.92% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.72% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.97% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFDVX
Добавьте Applied Finance Explorer Investor в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFDVX