Сравнение AFSM с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
AFSM и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 5.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и TDIV
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
AFSM vs. TDIV — Ранг доходности на риск
AFSM
TDIV
Сравнение AFSM c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.87 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.27 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.79 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.76 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и TDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и TDIV
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и TDIV
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -31.97% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.07% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -31.97% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.52% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -4.88% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.80% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и TDIV
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.10% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.70% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 23.52% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.45% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 20.73% | +4.83% |