PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDIVSCHD
Дох-ть с нач. г.28.36%18.08%
Дох-ть за 1 год40.75%30.78%
Дох-ть за 3 года12.93%7.17%
Дох-ть за 5 лет16.59%13.03%
Дох-ть за 10 лет14.06%11.72%
Коэф-т Шарпа2.512.85
Коэф-т Сортино3.344.10
Коэф-т Омега1.431.51
Коэф-т Кальмара3.843.16
Коэф-т Мартина14.4215.75
Индекс Язвы3.05%2.04%
Дневная вол-ть17.40%11.24%
Макс. просадка-31.97%-33.37%
Текущая просадка-0.90%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TDIV и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и SCHD

С начала года, TDIV показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.06% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.33%
11.93%
TDIV
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и SCHD

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 14.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.42
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.75

Сравнение коэффициента Шарпа TDIV и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.85
TDIV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и SCHD

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SCHD в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.54%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и SCHD

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
0
TDIV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и SCHD

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
3.41%
TDIV
SCHD