PortfoliosLab logo
Сравнение TDIV с DDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDIV и DDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TDIV и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
285.63%
144.86%
TDIV
DDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDIV:

0.44

DDIV:

0.56

Коэф-т Сортино

TDIV:

0.78

DDIV:

0.87

Коэф-т Омега

TDIV:

1.10

DDIV:

1.12

Коэф-т Кальмара

TDIV:

0.47

DDIV:

0.61

Коэф-т Мартина

TDIV:

1.79

DDIV:

2.33

Индекс Язвы

TDIV:

6.08%

DDIV:

4.97%

Дневная вол-ть

TDIV:

24.68%

DDIV:

20.94%

Макс. просадка

TDIV:

-31.97%

DDIV:

-47.55%

Текущая просадка

TDIV:

-13.19%

DDIV:

-11.58%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у DDIV с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции DDIV по среднегодовой доходности: 12.60% против 8.31% соответственно.


TDIV

С начала года

-7.11%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-8.42%

1 год

9.31%

5 лет

15.87%

10 лет

12.60%

DDIV

С начала года

-4.71%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-3.26%

1 год

11.84%

5 лет

16.52%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и DDIV

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DDIV в 0.60%.


График комиссии DDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDIV: 0.60%
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDIV и DDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

DDIV
Ранг риск-скорректированной доходности DDIV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDIV c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDIV: 0.44
DDIV: 0.56
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDIV: 0.78
DDIV: 0.87
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDIV: 1.10
DDIV: 1.12
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDIV: 0.47
DDIV: 0.61
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDIV: 1.79
DDIV: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDIV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.56
TDIV
DDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и DDIV

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DDIV в 2.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.83%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
2.47%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%2.35%2.45%2.61%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и DDIV

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и DDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
-11.58%
TDIV
DDIV

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и DDIV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
14.14%
TDIV
DDIV