PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с DDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 19.14%/yr vs 9.81%/yr for DDIV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for DDIV.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у DDIV с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции DDIV по среднегодовой доходности: 19.14% против 9.81% соответственно.

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%

DDIV

1 день
0.93%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
22.70%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и DDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		8.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%

Correlation

The correlation between TDIV and DDIV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.63

The correlation between TDIV and DDIV shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDIV и DDIV

Секторы
TDIV
DDIV

Технологии

85.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

13.4%
2.9%

Промышленность

1.6%
7.0%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

27.8%

Финансовые услуги

-

21.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

TDIV
85.0%
DDIV
1.1%

Коммуникационные услуги

TDIV
13.4%
DDIV
2.9%

Промышленность

TDIV
1.6%
DDIV
7.0%

Сырьевые материалы

TDIV

-

DDIV
2.9%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

DDIV
5.5%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

DDIV
7.1%

Энергетика

TDIV

-

DDIV
27.8%

Финансовые услуги

TDIV

-

DDIV
21.5%

Здравоохранение

TDIV

-

DDIV
3.7%

Недвижимость

TDIV

-

DDIV
15.4%

Коммунальные услуги

TDIV

-

DDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVITDIV с SPGP
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLUDDIV с SPY

Доходность на риск

TDIV vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.60

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.25

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.02

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

7.42

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа DDIV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.60

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.52

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.48

+0.40

Просадки

Сравнение просадок TDIV и DDIV

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-47.56%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.31%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-18.97%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-21.10%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-47.56%

+15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.95%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.02%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.07%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и DDIV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

2.65%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.75%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

14.31%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

18.66%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

19.90%

+0.95%

Сравнение комиссий TDIV и DDIV

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DDIV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и DDIV

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DDIV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and DDIV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to DDIV (2.65%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs DDIV's -47.56%.

On 10-year performance, TDIV leads with 19.14% vs 9.81% for DDIV. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 19.14% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

DDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.13% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while DDIV is Momentum. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.60% for DDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор