PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с TDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDIVTDV
Дох-ть с нач. г.28.36%14.38%
Дох-ть за 1 год40.75%26.72%
Дох-ть за 3 года12.93%8.17%
Дох-ть за 5 лет16.59%16.13%
Коэф-т Шарпа2.511.73
Коэф-т Сортино3.342.36
Коэф-т Омега1.431.30
Коэф-т Кальмара3.842.45
Коэф-т Мартина14.428.67
Индекс Язвы3.05%3.43%
Дневная вол-ть17.40%17.07%
Макс. просадка-31.97%-32.78%
Текущая просадка-0.90%-0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TDIV и TDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и TDV

С начала года, TDIV показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 14.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.34%
9.67%
TDIV
TDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и TDV

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 14.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.42
TDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDV, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDV, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDV, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.67

Сравнение коэффициента Шарпа TDIV и TDV

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
1.73
TDIV
TDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и TDV

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности TDV в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.54%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.14%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и TDV

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-0.44%
TDIV
TDV

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и TDV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 5.12% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
5.20%
TDIV
TDV