PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDIV с TDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIV с TDV

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).

TDIV и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDIV или TDV.

Корреляция

Корреляция между TDIV и TDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDIV и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.70%
66.89%
TDIV
TDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDIV:

-0.25

TDV:

-0.54

Коэф-т Сортино

TDIV:

-0.18

TDV:

-0.58

Коэф-т Омега

TDIV:

0.98

TDV:

0.92

Коэф-т Кальмара

TDIV:

-0.23

TDV:

-0.49

Коэф-т Мартина

TDIV:

-1.04

TDV:

-2.21

Индекс Язвы

TDIV:

5.02%

TDV:

4.94%

Дневная вол-ть

TDIV:

21.25%

TDV:

20.33%

Макс. просадка

TDIV:

-31.97%

TDV:

-32.78%

Текущая просадка

TDIV:

-23.00%

TDV:

-22.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDIV показывает доходность -17.61%, а TDV немного выше – -17.13%.

TDIV

С начала года

-17.61%

1 месяц

-17.61%

6 месяцев

-19.15%

1 год

-5.40%

5 лет

13.64%

10 лет

11.42%

TDV

С начала года

-17.13%

1 месяц

-19.13%

6 месяцев

-18.42%

1 год

-11.19%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TDIV и TDV

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDV: 0.66%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDIV и TDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDIV c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDIV: -0.25
TDV: -0.54
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TDIV: -0.18
TDV: -0.58
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDIV: 0.98
TDV: 0.92
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDIV: -0.23
TDV: -0.49
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
TDIV: -1.04
TDV: -2.21

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа TDV равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.54
TDIV
TDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и TDV

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности TDV в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		2.06%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.43%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и TDV

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.00%
-22.51%
TDIV
TDV

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и TDV

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 10.00%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.00%
11.12%
TDIV
TDV