PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с TDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDIV и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
5.62%
TDIV
TDV

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 12.33%.


TDIV

С начала года

26.15%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

10.19%

1 год

34.05%

5 лет (среднегодовая)

16.39%

10 лет (среднегодовая)

13.64%

TDV

С начала года

12.33%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

5.62%

1 год

20.33%

5 лет (среднегодовая)

15.91%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TDIVTDV
Коэф-т Шарпа1.961.20
Коэф-т Сортино2.671.68
Коэф-т Омега1.341.21
Коэф-т Кальмара2.981.68
Коэф-т Мартина10.945.83
Индекс Язвы3.11%3.48%
Дневная вол-ть17.37%16.95%
Макс. просадка-31.97%-32.78%
Текущая просадка-2.61%-2.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и TDV

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TDIV и TDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.961.20
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.671.68
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.21
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.981.68
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.945.83
TDIV
TDV

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
1.20
TDIV
TDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и TDV

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности TDV в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.57%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и TDV

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-2.23%
TDIV
TDV

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и TDV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 5.31% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
5.55%
TDIV
TDV