PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

TDIV — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ Technology Dividend Index. TDIV запущен 14 авг. 2012 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US33738R1187

CUSIP

33738R118

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

14 авг. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ Technology Dividend Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TDIV составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TDIV с TDV TDIV с SCHD TDIV с SPGP TDIV с DDIV TDIV с QQQ TDIV с SPYD TDIV с VIG TDIV с VTV TDIV с NOBL TDIV с VUG
Популярные сравнения:
TDIV с TDV TDIV с SCHD TDIV с SPGP TDIV с DDIV TDIV с QQQ TDIV с SPYD TDIV с VIG TDIV с VTV TDIV с NOBL TDIV с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) показал доход в 4.64% с начала года и 15.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDIV составила 13.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.

TDIV

С начала года

4.64%

1 месяц

19.08%

6 месяцев

5.73%

1 год

15.39%

5 лет

19.06%

10 лет

13.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TDIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.92%-1.81%-6.83%-0.15%11.31%4.64%
20242.45%3.59%2.71%-3.92%7.89%5.27%1.12%1.59%3.63%-2.83%2.49%-1.34%24.43%
20238.04%-2.58%7.93%-2.11%4.27%6.74%2.45%-0.73%-5.62%-2.34%11.41%5.76%36.71%
2022-4.07%-3.98%2.19%-8.31%3.89%-10.11%6.74%-6.46%-12.25%7.94%8.99%-6.24%-22.13%
20211.11%2.06%6.09%2.63%1.73%2.17%0.94%2.11%-4.02%2.18%3.28%6.21%29.49%
20200.70%-8.57%-10.33%10.12%3.31%4.14%4.39%5.10%-3.84%-4.03%13.20%4.87%17.55%
20197.33%5.09%2.87%4.41%-10.15%9.25%3.00%-3.71%4.31%1.60%2.83%3.69%33.27%
20185.64%-0.90%-2.30%-1.26%2.52%-1.51%3.47%4.20%1.10%-7.89%1.78%-7.08%-3.18%
20173.45%3.14%0.94%0.22%1.45%-2.49%1.60%1.29%1.53%5.90%2.25%0.95%21.95%
2016-5.26%3.38%9.70%-5.35%4.36%0.63%8.05%0.63%2.06%-2.15%2.05%1.52%20.15%
2015-5.01%7.65%-4.44%3.90%0.64%-5.70%-1.20%-4.79%-1.63%9.13%-0.68%-3.16%-6.42%
2014-3.97%3.55%3.47%0.71%2.69%2.51%1.47%3.35%-1.96%0.04%5.20%-2.13%15.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TDIV составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.33$1.25$1.11$1.20$1.11$1.03$0.98$0.98$0.80$0.72$0.64$0.77

Дивидендный доход

1.62%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.45$1.25
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.45$1.11
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.42$1.20
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.44$1.11
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.40$1.03
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$0.98
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.98
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.80
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.72
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.14$0.64
2014$0.26$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund показал максимальную просадку в 31.97%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.97%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.485
-31.6%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-23%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-18.48%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.111
-18.42%25 февр. 2015 г.22820 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.348

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...