PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33738R1187
CUSIP33738R118
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска14 авг. 2012 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNASDAQ Technology Dividend Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TDIV составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TDIV с TDV, TDIV с SPGP, TDIV с SCHD, TDIV с QQQ, TDIV с SPYD, TDIV с VIG, TDIV с NOBL, TDIV с VTV, TDIV с VUG, TDIV с VNQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.33%
14.39%
TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund показал доход в 28.36% с начала года и 40.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund составила 14.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.36%25.82%
1 месяц0.16%3.20%
6 месяцев17.05%14.94%
1 год40.75%35.92%
5 лет (среднегодовая)16.59%14.22%
10 лет (среднегодовая)14.06%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TDIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.45%3.59%2.71%-3.92%7.89%5.27%1.12%1.59%3.62%-2.83%28.36%
20238.04%-2.58%7.93%-2.11%4.27%6.74%2.45%-0.73%-5.62%-2.34%11.41%5.76%36.71%
2022-4.07%-3.98%2.19%-8.31%3.89%-10.11%6.74%-6.46%-12.25%7.94%8.99%-6.24%-22.13%
20211.11%2.06%6.09%2.63%1.73%2.17%0.94%2.11%-4.02%2.18%3.28%6.21%29.49%
20200.70%-8.57%-10.33%10.12%3.31%4.14%4.39%5.10%-3.84%-4.03%13.20%4.87%17.55%
20197.33%5.09%2.87%4.41%-10.15%9.25%3.00%-3.71%4.31%1.60%2.83%3.69%33.27%
20185.64%-0.90%-2.30%-1.26%2.52%-1.52%3.47%4.20%1.10%-7.89%1.78%-7.08%-3.18%
20173.45%3.14%0.94%0.22%1.45%-2.49%1.60%1.29%1.53%5.90%2.25%0.95%21.95%
2016-5.26%3.38%9.70%-5.35%4.36%0.63%8.05%0.63%2.06%-2.15%2.05%1.52%20.15%
2015-5.01%7.64%-4.44%3.90%0.64%-5.70%-1.20%-4.79%-1.63%9.13%-0.68%-3.16%-6.42%
2014-3.97%3.55%3.47%0.71%2.69%2.51%1.47%3.35%-1.96%0.04%5.20%-2.13%15.52%
20136.32%1.51%3.46%1.36%3.60%-2.72%3.73%-2.57%3.17%5.10%1.48%3.27%30.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TDIV среди ETFs на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 14.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
3.08
TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.25$1.11$1.20$1.11$1.03$0.98$0.98$0.80$0.72$0.64$0.77$0.57

Дивидендный доход

1.54%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.80
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.45$1.11
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.42$1.20
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.44$1.11
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.40$1.03
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.32$0.98
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.98
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.80
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.72
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.14$0.64
2014$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.77
2013$0.22$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
0
TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund показал максимальную просадку в 31.97%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.97%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.485
-31.6%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-18.48%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.111
-18.42%25 февр. 2015 г.22820 янв. 2016 г.12012 июл. 2016 г.348
-12.13%24 апр. 2019 г.283 июн. 2019 г.3523 июл. 2019 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund составляет 5.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
3.89%
TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund)
Benchmark (^GSPC)