PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIV с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

TDIV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 15.77% против 8.45% соответственно.

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с ETGTDIV с SPGPTDIV с VIG
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий TDIV и SPYD

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

TDIV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.49

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.78

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.59

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

2.09

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.49

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.45

+0.31

Корреляция

Корреляция между TDIV и SPYD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и SPYD

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и SPYD

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-46.42%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.35%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-22.25%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-46.42%

+14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-4.70%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-6.24%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.47%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и SPYD

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.03%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

8.61%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

15.67%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

16.24%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.80%

+0.93%