PortfoliosLab logo
Сравнение TDIV с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDIV и SPYD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TDIV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.90%
112.62%
TDIV
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDIV:

0.44

SPYD:

0.63

Коэф-т Сортино

TDIV:

0.78

SPYD:

0.95

Коэф-т Омега

TDIV:

1.10

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

TDIV:

0.47

SPYD:

0.61

Коэф-т Мартина

TDIV:

1.79

SPYD:

2.11

Индекс Язвы

TDIV:

6.08%

SPYD:

4.65%

Дневная вол-ть

TDIV:

24.68%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

TDIV:

-31.97%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

TDIV:

-13.19%

SPYD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -2.89%.


TDIV

С начала года

-7.11%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-8.42%

1 год

10.41%

5 лет

15.94%

10 лет

12.41%

SPYD

С начала года

-2.89%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.91%

1 год

9.94%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и SPYD

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDIV и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDIV: 0.44
SPYD: 0.63
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDIV: 0.78
SPYD: 0.95
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDIV: 1.10
SPYD: 1.13
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDIV: 0.47
SPYD: 0.61
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDIV: 1.79
SPYD: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.63
TDIV
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и SPYD

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SPYD в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.83%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.59%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и SPYD

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
-10.12%
TDIV
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и SPYD

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
10.51%
TDIV
SPYD