PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDIV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
18.43%
TDIV
SPYD

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 23.07%.


TDIV

С начала года

26.15%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

10.19%

1 год

34.05%

5 лет (среднегодовая)

16.39%

10 лет (среднегодовая)

13.64%

SPYD

С начала года

23.07%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

18.43%

1 год

36.63%

5 лет (среднегодовая)

8.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TDIVSPYD
Коэф-т Шарпа1.962.80
Коэф-т Сортино2.673.87
Коэф-т Омега1.341.50
Коэф-т Кальмара2.982.38
Коэф-т Мартина10.9418.64
Индекс Язвы3.11%1.97%
Дневная вол-ть17.37%13.06%
Макс. просадка-31.97%-46.42%
Текущая просадка-2.61%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и SPYD

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TDIV и SPYD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.962.80
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.673.87
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.50
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.982.38
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.9418.64
TDIV
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.80
TDIV
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и SPYD

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SPYD в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.57%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
3.96%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и SPYD

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
0
TDIV
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и SPYD

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.43%
TDIV
SPYD