PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TDIVSPYD
Дох-ть с нач. г.28.36%21.62%
Дох-ть за 1 год40.75%40.68%
Дох-ть за 3 года12.93%8.33%
Дох-ть за 5 лет16.59%8.56%
Коэф-т Шарпа2.513.06
Коэф-т Сортино3.344.33
Коэф-т Омега1.431.56
Коэф-т Кальмара3.842.12
Коэф-т Мартина14.4221.32
Индекс Язвы3.05%1.96%
Дневная вол-ть17.40%13.64%
Макс. просадка-31.97%-46.42%
Текущая просадка-0.90%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TDIV и SPYD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и SPYD

С начала года, TDIV показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 21.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.34%
14.73%
TDIV
SPYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и SPYD

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 14.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.42
SPYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYD, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYD, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYD, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYD, с текущим значением в 21.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.32

Сравнение коэффициента Шарпа TDIV и SPYD

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
3.06
TDIV
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и SPYD

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPYD в 4.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.54%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.01%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и SPYD

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-0.11%
TDIV
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и SPYD

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
3.52%
TDIV
SPYD