PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с TDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с TDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. TDIV is passively managed, while TDVI is actively managed. Over the past year, TDIV returned 50.88% vs 49.89% for TDVI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и TDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDIV показывает доходность 28.74%, а TDVI немного ниже – 28.41%.

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%

TDVI

1 день
-1.35%
1 месяц
12.36%
С начала года
28.41%
6 месяцев
26.06%
1 год
49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и TDVI

2026 (YTD)202520242023
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%11.49%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		28.41%24.75%22.84%10.79%

Correlation

The correlation between TDIV and TDVI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.98

The correlation between TDIV and TDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с SPGP
Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с JEPQTDVI с GPTYTDVI с GPIQTDVI с CGDVTDVI с QQQ

Доходность на риск

TDIV vs. TDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c TDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIVTDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.83

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.75

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

5.10

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

16.15

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIV vs. TDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и TDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIVTDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.63

-0.76

Просадки

Сравнение просадок TDIV и TDVI

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и TDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVTDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-22.08%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.83%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.09%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-2.98%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.10%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и TDVI

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеют волатильность 7.12% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVTDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

6.85%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.32%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

17.71%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

19.66%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

19.66%

+1.19%

Сравнение комиссий TDIV и TDVI

TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и TDVI

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TDVI в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		6.50%7.53%7.90%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TDIV and TDVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to TDVI (6.85%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs TDVI's -22.08%.

On 1-year performance, TDIV leads with 50.88% vs 49.89% for TDVI. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVI has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDIV has performed better with a 50.88% return vs 49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.

TDVI has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.13% for TDIV.

TDIV is categorized as Technology Equities, while TDVI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.75% for TDVI.

TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и TDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор