Сравнение TDIV с TDVI
TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. TDIV is passively managed, while TDVI is actively managed. Over the past year, TDIV returned 29.23% vs 28.20% for TDVI. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDIV показывает доходность 19.41%, а TDVI немного ниже – 18.66%.
TDIV
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 19.38%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 17.26%
- Всё время*
- 15.89%
TDVI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 18.61%
- С начала года
- 18.66%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $11.88M | $15.24M | |
| $5.64M | $4.51M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам TDIV и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 19.41% | 25.27% | 24.43% | 11.78% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 18.66% | 24.75% | 22.84% | 9.95% |
Correlation
The correlation between TDIV and TDVI is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between TDIV and TDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV vs. TDVI — Ранг доходности на риск
TDIV
TDVI
Сравнение TDIV c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIV | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.77 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 4.91 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDIV и TDVI
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -22.08% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -16.01% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -10.45% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.48% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 5.76% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и TDVI
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.09% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 15.96% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 20.13% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 20.09% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.09% | +0.94% |
Сравнение комиссий TDIV и TDVI
TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и TDVI
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TDVI в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.31% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.31% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TDIV and TDVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TDIV has higher volatility (6.56%) compared to TDVI (6.09%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs TDVI's -22.08%.
On 1-year performance, TDIV leads with 29.23% vs 28.20% for TDVI. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDIV has performed better with a 29.23% return vs 28.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
TDVI has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 1.31% for TDIV.
TDIV is categorized as Technology Equities, while TDVI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.75% for TDVI.
TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDIV и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор