PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDIV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.06%
10.75%
TDIV
QQQ

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDIV показывает доходность 24.19%, а QQQ немного ниже – 23.40%. За последние 10 лет акции TDIV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.52% против 18.08% соответственно.


TDIV

С начала года

24.19%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

8.06%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

16.06%

10 лет (среднегодовая)

13.52%

QQQ

С начала года

23.40%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

10.75%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.90%

10 лет (среднегодовая)

18.08%

Основные характеристики


TDIVQQQ
Коэф-т Шарпа1.801.71
Коэф-т Сортино2.482.29
Коэф-т Омега1.311.31
Коэф-т Кальмара2.742.19
Коэф-т Мартина10.107.95
Индекс Язвы3.10%3.73%
Дневная вол-ть17.38%17.38%
Макс. просадка-31.97%-82.98%
Текущая просадка-4.12%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и QQQ

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TDIV и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.801.71
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.482.29
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.31
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.742.19
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.107.95
TDIV
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.71
TDIV
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и QQQ

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и QQQ

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.12%
-2.13%
TDIV
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и QQQ

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 5.15%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
5.66%
TDIV
QQQ