PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDIV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 17.03%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции TDIV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.03% против 21.01% соответственно.

TDIV

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
10.97%
С начала года
13.37%
1 год
20.66%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.10%
10 лет*
17.03%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		13.37%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between TDIV and QQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.87

The correlation between TDIV and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDIV и QQQ

Секторы
TDIV
QQQ

Технологии

87.1%
58.7%

Коммуникационные услуги

11.6%
14.3%

Промышленность

1.3%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

TDIV
87.1%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

TDIV
11.6%
QQQ
14.3%

Промышленность

TDIV
1.3%
QQQ
2.6%

Сырьевые материалы

TDIV

-

QQQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

QQQ
6.4%

Энергетика

TDIV

-

QQQ
0.5%

Финансовые услуги

TDIV

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

TDIV

-

QQQ
3.7%

Недвижимость

TDIV

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

TDIV

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVITDIV с SPGP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TDIV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.47

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.00

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.29

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

8.13

-3.98

TDIV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и QQQ

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-82.97%

+51.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-11.96%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-22.77%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-35.12%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-35.12%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.73%

-5.29%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-32.66%

+27.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.36%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и QQQ

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 6.19%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.53%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

15.52%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

18.69%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

22.81%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

22.44%

-1.48%

Сравнение комиссий TDIV и QQQ

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и QQQ

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.38%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and QQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to TDIV (6.19%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs 17.03% for TDIV. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs 17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.43% for QQQ.

TDIV is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор