Сравнение TDIV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco QQQ (QQQ).
TDIV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDIV или QQQ.
Основные характеристики
| TDIV | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.36% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 40.75% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | 12.93% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.59% | 21.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.06% | 18.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 14.42 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 17.40% | 17.35% |
| Макс. просадка | -31.97% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.90% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между TDIV и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и QQQ
С начала года, TDIV показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции TDIV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.06% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIV и QQQ
TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDIV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и QQQ
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.54% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.08% | 2.27% | 2.96% | 2.27% | 2.45% | 2.52% | 2.80% | 2.31% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок TDIV и QQQ
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и QQQ
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.12% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.