PortfoliosLab logo
Сравнение TDIV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDIV и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDIV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.94%
691.18%
TDIV
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDIV:

0.44

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

TDIV:

0.78

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

TDIV:

1.10

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

TDIV:

0.47

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

TDIV:

1.79

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

TDIV:

6.08%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

TDIV:

24.68%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

TDIV:

-31.97%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TDIV:

-13.19%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDIV показывает доходность -7.11%, а QQQ немного ниже – -7.43%. За последние 10 лет акции TDIV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.60% против 16.91% соответственно.


TDIV

С начала года

-7.11%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-8.42%

1 год

9.31%

5 лет

15.87%

10 лет

12.60%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и QQQ

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDIV и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDIV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDIV: 0.44
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDIV: 0.78
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDIV: 1.10
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDIV: 0.47
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDIV: 1.79
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.47
TDIV
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и QQQ

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.83%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и QQQ

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
-12.28%
TDIV
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и QQQ

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.22% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
16.86%
TDIV
QQQ