Сравнение AFSM с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
AFSM и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 3.48% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 3.48%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и SPSM
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
AFSM vs. SPSM — Ранг доходности на риск
AFSM
SPSM
Сравнение AFSM c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.42 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.73 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и SPSM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и SPSM
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPSM в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.59% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и SPSM
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -42.89% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.82% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -27.94% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.81% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -8.02% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.67% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и SPSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.26% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 12.94% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 22.56% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.54% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 22.98% | +2.59% |