PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFSM с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с QQQS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AFSM is actively managed, while QQQS is passively managed. Over the past 3 years, AFSM returned 17.16%/yr vs 15.55%/yr for QQQS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 26.17%.

AFSM

1 день
-0.17%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
15.75%
С начала года
22.05%
1 год
34.18%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—

QQQS

1 день
-1.23%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
17.97%
С начала года
26.17%
1 год
59.24%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		22.05%9.99%10.55%22.23%6.91%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		26.17%23.03%10.20%-1.94%11.47%

Correlation

The correlation between AFSM and QQQS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between AFSM and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и QQQS

Секторы
AFSM
QQQS

Технологии

22.1%
23.8%

Промышленность

17.1%
6.3%

Здравоохранение

16.7%
49.3%

Финансовые услуги

13.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.7%

Энергетика

6.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.4%

Сырьевые материалы

4.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.3%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Технологии

AFSM
22.1%
QQQS
23.8%

Промышленность

AFSM
17.1%
QQQS
6.3%

Здравоохранение

AFSM
16.7%
QQQS
49.3%

Финансовые услуги

AFSM
13.4%
QQQS
0.1%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.0%
QQQS
5.7%

Энергетика

AFSM
6.3%
QQQS
1.6%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.4%
QQQS
1.4%

Сырьевые материалы

AFSM
4.3%
QQQS
0.5%

Коммуникационные услуги

AFSM
3.8%
QQQS
2.3%

Недвижимость

AFSM
3.4%
QQQS

-

Коммунальные услуги

AFSM
0.5%
QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

AFSM vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFSMQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.19

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.89

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.37

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

13.75

-1.97

AFSM vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQS равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSM и QQQS

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-38.06%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-13.63%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-34.32%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.58%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-12.95%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.32%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и QQQS

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 4.27%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.57%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

20.08%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

27.18%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

28.43%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

28.43%

-3.15%

Сравнение комиссий AFSM и QQQS

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и QQQS

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности QQQS в 2.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.50%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.61%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and QQQS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (5.57%) compared to AFSM (4.27%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, AFSM leads with 17.16% vs 15.55% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AFSM has performed better with a 17.16% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

QQQS has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.50% for AFSM.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор