Сравнение AFSM с QQQS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS).
AFSM и QQQS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и QQQS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и QQQS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | 4.21% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у QQQS с доходностью 0.79%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и QQQS
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Доходность на риск
AFSM vs. QQQS — Ранг доходности на риск
AFSM
QQQS
Сравнение AFSM c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.73 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.33 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.14 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 10.80 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.73 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и QQQS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и QQQS
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QQQS в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и QQQS
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и QQQS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -38.06% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -16.53% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.82% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -13.83% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.80% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и QQQS
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 7.67%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 10.13% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 19.99% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 30.76% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 28.42% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 28.42% | -2.86% |