PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQS с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с CQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Index, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 17.58%/yr vs 7.75%/yr for CQQQ. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 0.04%.

QQQS

1 день
-0.87%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
25.27%
С начала года
28.62%
1 год
61.40%
3 года*
17.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.44%

CQQQ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
-0.91%
С начала года
0.04%
1 год
12.43%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
4.49%
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CQQQ

Invesco China Technology ETF
$54.25M$63.74M$76.36M

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
$226.38K$327.67K$375.62K

Сравнение доходности по годам QQQS и CQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		28.62%23.03%10.20%-1.94%11.47%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		0.04%34.96%9.84%-16.71%26.74%

Correlation

The correlation between QQQS and CQQQ is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.45

The correlation between QQQS and CQQQ shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQS и CQQQ

Секторы
QQQS
CQQQ

Здравоохранение

57.1%

-

Технологии

26.0%
57.0%

Промышленность

6.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
16.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
24.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.5%
0.1%

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

QQQS
57.1%
CQQQ

-

Технологии

QQQS
26.0%
CQQQ
57.0%

Промышленность

QQQS
6.0%
CQQQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.7%
CQQQ
16.5%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.9%
CQQQ
24.7%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

QQQS
0.5%
CQQQ
0.1%

Энергетика

QQQS
0.4%
CQQQ

-

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
CQQQ
0.5%

Недвижимость

QQQS

-

CQQQ

-

Коммунальные услуги

QQQS

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHDQQQS с QYLG
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

QQQS vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQS c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.38

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.77

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

0.51

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

1.10

+13.09

QQQS vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и CQQQ

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-73.99%

+35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-24.41%

+10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-33.64%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-50.38%

+48.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-28.50%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

11.37%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и CQQQ

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) составляет 7.42%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что QQQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

11.43%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

24.84%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

32.54%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

38.19%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

33.57%

-5.13%

Сравнение комиссий QQQS и CQQQ

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и CQQQ

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности CQQQ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.16%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.56%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and CQQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.43%) compared to QQQS (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs CQQQ's -73.99%.

On 3-year performance, QQQS leads with 17.58% vs 7.75% for CQQQ. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 17.58% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

QQQS has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.16% for CQQQ.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while CQQQ is China Equities. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.70% for CQQQ.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор