PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 15.55%/yr vs 23.36%/yr for QQQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

QQQS

1 день
-1.23%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
17.97%
С начала года
26.17%
1 год
59.24%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		26.17%23.03%10.20%-1.94%11.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%1.62%

Correlation

The correlation between QQQS and QQQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between QQQS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и QQQ

Секторы
QQQS
QQQ

Здравоохранение

49.3%
3.7%

Технологии

23.8%
58.7%

Промышленность

6.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
14.3%

Энергетика

1.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

QQQS
49.3%
QQQ
3.7%

Технологии

QQQS
23.8%
QQQ
58.7%

Промышленность

QQQS
6.3%
QQQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.7%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.3%
QQQ
14.3%

Энергетика

QQQS
1.6%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
QQQ
6.4%

Сырьевые материалы

QQQS
0.5%
QQQ
1.0%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
QQQ
0.2%

Недвижимость

QQQS

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

QQQS

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHDQQQS с QYLG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

QQQS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.47

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.00

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.29

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

8.13

+5.62

QQQS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и QQQ

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-82.97%

+44.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.96%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-22.77%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-5.29%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-32.66%

+19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.36%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и QQQ

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) составляет 5.57%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что QQQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.53%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

15.52%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

18.69%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.43%

22.81%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

22.44%

+5.99%

Сравнение комиссий QQQS и QQQ

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и QQQ

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.61%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and QQQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to QQQS (5.57%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 23.36% vs 15.55% for QQQS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 23.36% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.43% for QQQ.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.18% for QQQ.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор