PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 17.58%/yr vs 25.18%/yr for QQQ. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

QQQS

1 день
-0.87%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
25.27%
С начала года
28.62%
1 год
61.40%
3 года*
17.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.44%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
$226.38K$327.67K$375.62K

Сравнение доходности по годам QQQS и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		28.62%23.03%10.20%-1.94%11.47%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%1.62%

Correlation

The correlation between QQQS and QQQ is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between QQQS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и QQQ

Секторы
QQQS
QQQ

Здравоохранение

57.1%
3.6%

Технологии

26.0%
60.9%

Промышленность

6.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
13.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.3%

Сырьевые материалы

0.5%
1.0%

Энергетика

0.4%
0.5%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

QQQS
57.1%
QQQ
3.6%

Технологии

QQQS
26.0%
QQQ
60.9%

Промышленность

QQQS
6.0%
QQQ
2.7%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.7%
QQQ
10.7%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.9%
QQQ
13.1%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
QQQ
6.3%

Сырьевые материалы

QQQS
0.5%
QQQ
1.0%

Энергетика

QQQS
0.4%
QQQ
0.5%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
QQQ
0.2%

Недвижимость

QQQS

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

QQQS

-

QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHDQQQS с QYLG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

QQQS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.47

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.05

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.40

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

7.62

+6.57

QQQS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и QQQ

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-82.97%

+44.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.96%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-22.77%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-3.76%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-32.61%

+19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.77%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и QQQ

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.42% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.44%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

16.38%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

19.56%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

22.97%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

22.53%

+5.91%

Сравнение комиссий QQQS и QQQ

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и QQQ

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.56%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and QQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to QQQS (7.42%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 25.18% vs 17.58% for QQQS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.18% return vs 17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.42% for QQQ.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.18% for QQQ.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор