PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с VUG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.33%/yr vs 22.62%/yr for VUG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.21%.

QQQS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.30%
С начала года
23.86%
6 месяцев
21.94%
1 год
64.33%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.24%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.93%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.69%
10 лет*
17.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		23.86%23.03%10.20%-1.94%11.47%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.21%19.40%32.69%46.83%1.43%

Correlation

The correlation between QQQS and VUG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.65

The correlation between QQQS and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и VUG

Секторы
QQQS
VUG

Технологии

42.3%
53.5%

Здравоохранение

40.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
12.2%

Промышленность

4.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
17.3%

Энергетика

2.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.5%

Сырьевые материалы

1.0%
0.6%

Финансовые услуги

0.1%
4.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

QQQS
42.3%
VUG
53.5%

Здравоохранение

QQQS
40.9%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.3%
VUG
12.2%

Промышленность

QQQS
4.7%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.1%
VUG
17.3%

Энергетика

QQQS
2.0%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.6%
VUG
1.5%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
VUG
0.6%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
VUG
4.3%

Недвижимость

QQQS

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

QQQS

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с SCHDQQQS с JEPI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

QQQS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.07

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.52

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

1.09

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

3.69

+11.28

QQQS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и VUG

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-50.68%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-16.53%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-22.85%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.15%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-7.09%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.86%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и VUG

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

6.85%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

13.37%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

16.88%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.57%

22.38%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

21.50%

+7.07%

Сравнение комиссий QQQS и VUG

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и VUG

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.66%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and VUG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (9.68%) compared to VUG (6.85%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, VUG leads with 22.62% vs 16.33% for QQQS. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 22.62% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.40% for VUG.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.03% for VUG.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор