Сравнение QQQS с OMFL
QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Index, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 17.58%/yr vs 13.57%/yr for OMFL. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и OMFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 16.42%.
QQQS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 25.27%
- С начала года
- 28.62%
- 1 год
- 61.40%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.44%
OMFL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 16.42%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.77M | $7.85M | $9.03M | |
| $226.38K | $327.67K | $375.62K |
Сравнение доходности по годам QQQS и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 28.62% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 11.47% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 16.42% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | 9.38% |
Correlation
The correlation between QQQS and OMFL is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between QQQS and OMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQQS и OMFL
Секторы
QQQS
OMFL
Здравоохранение
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
QQQS
OMFL
Технологии
QQQS
OMFL
Промышленность
QQQS
OMFL
Потребительский циклический сектор
QQQS
OMFL
Коммуникационные услуги
QQQS
OMFL
Потребительский защитный сектор
QQQS
OMFL
Сырьевые материалы
QQQS
OMFL
Энергетика
QQQS
OMFL
Финансовые услуги
QQQS
OMFL
Недвижимость
QQQS
-
OMFL
Коммунальные услуги
QQQS
-
OMFL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQS vs. OMFL — Ранг доходности на риск
QQQS
OMFL
Сравнение QQQS c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQS | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.13 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 13.68 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQS и OMFL
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и OMFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -33.24% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -7.58% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.32% | -15.52% | -18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.13% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -4.73% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.73% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и OMFL
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 3.05% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 9.80% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 12.61% | +14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.44% | 16.65% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 19.99% | +8.45% |
Сравнение комиссий QQQS и OMFL
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и OMFL
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности OMFL в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.79% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.56% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQS and OMFL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQS has higher volatility (7.42%) compared to OMFL (3.05%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs OMFL's -33.24%.
On 3-year performance, QQQS leads with 17.58% vs 13.57% for OMFL. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 17.58% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.
QQQS has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.79% for OMFL.
QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.29% for OMFL.
QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQS и OMFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор