PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQS с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQS и QQQM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности QQQS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.64%
7.67%
QQQS
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQS:

0.52

QQQM:

1.55

Коэф-т Сортино

QQQS:

0.90

QQQM:

2.08

Коэф-т Омега

QQQS:

1.10

QQQM:

1.28

Коэф-т Кальмара

QQQS:

0.56

QQQM:

2.04

Коэф-т Мартина

QQQS:

2.00

QQQM:

7.38

Индекс Язвы

QQQS:

7.23%

QQQM:

3.74%

Дневная вол-ть

QQQS:

27.68%

QQQM:

17.86%

Макс. просадка

QQQS:

-38.06%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

QQQS:

-11.37%

QQQM:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 26.81%.


QQQS

С начала года

8.56%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

13.55%

1 год

11.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

26.81%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

6.83%

1 год

27.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQS и QQQM

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
График комиссии QQQS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQS, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.521.55
Коэффициент Сортино QQQS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.902.08
Коэффициент Омега QQQS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.28
Коэффициент Кальмара QQQS, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.562.04
Коэффициент Мартина QQQS, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.007.38
QQQS
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52
1.55
QQQS
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и QQQM

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности QQQM в 0.45%


TTM2023202220212020
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
0.64%0.68%0.04%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.45%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QQQS и QQQM

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.37%
-4.00%
QQQS
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и QQQM

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.12%
5.22%
QQQS
QQQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab