PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 17.58%/yr vs 25.27%/yr for QQQM. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 17.07%.

QQQS

1 день
-0.87%
1 месяц
-1.71%
6 месяцев
25.27%
С начала года
28.62%
1 год
61.40%
3 года*
17.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.44%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

QQQS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
$226.38K$327.67K$375.62K

Сравнение доходности по годам QQQS и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		28.62%23.03%10.20%-1.94%11.47%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%1.56%

Correlation

The correlation between QQQS and QQQM is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between QQQS and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и QQQM

Секторы
QQQS
QQQM

Здравоохранение

57.1%
3.6%

Технологии

26.0%
60.9%

Промышленность

6.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
13.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.3%

Сырьевые материалы

0.5%
1.0%

Энергетика

0.4%
0.5%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

QQQS
57.1%
QQQM
3.6%

Технологии

QQQS
26.0%
QQQM
60.9%

Промышленность

QQQS
6.0%
QQQM
2.7%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.7%
QQQM
10.7%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.9%
QQQM
13.1%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
QQQM
6.3%

Сырьевые материалы

QQQS
0.5%
QQQM
1.0%

Энергетика

QQQS
0.4%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QQQS

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

QQQS

-

QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHDQQQS с QYLG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QQQS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.49

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.06

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.41

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

7.64

+6.55

QQQS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и QQQM

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-35.04%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.96%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-22.70%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-3.76%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-8.14%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.77%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и QQQM

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.42% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.41%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

16.21%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

19.42%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

22.81%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

22.36%

+6.08%

Сравнение комиссий QQQS и QQQM

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и QQQM

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.56%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and QQQM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.42%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 25.27% vs 17.58% for QQQS. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 25.27% return vs 17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.44% for QQQM.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.15% for QQQM.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор