Сравнение QQQS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QQQS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и VOO
QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQS vs. VOO — Ранг доходности на риск
QQQS
VOO
Сравнение QQQS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.01 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.53 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.55 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 7.31 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между QQQS и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и VOO
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и VOO
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -33.99% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -11.98% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.55% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -3.72% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.55% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и VOO
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 5.34% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 9.47% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 18.11% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 16.82% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 17.99% | +10.43% |