PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQS с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QQQS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQS или VOO.

Корреляция

Корреляция между QQQS и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQS:

-0.10

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

QQQS:

0.03

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

QQQS:

1.00

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

QQQS:

-0.11

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

QQQS:

-0.35

VOO:

2.93

Индекс Язвы

QQQS:

11.75%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

QQQS:

31.58%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

QQQS:

-38.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QQQS:

-23.55%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%.

QQQS

С начала года

-15.03%

1 месяц

15.22%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-3.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQS и VOO

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг риск-скорректированной доходности QQQS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и VOO

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		0.92%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QQQS и VOO

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и VOO

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...